Endriu QuantX = przemyślenia po latach :).

[endriu11111111]

1/n

Wrzucam mój przemyślenia na temat SQX, może komuś się przydadzą (jest trochę pisaniny tak, że będzie w paru postach). Ogólnie jest to jakby przeróbka tego co pokazywał Relax na swoich filmikach (4 lata temu - ale ten czas leci :) ).

Odfiltrowywanie strategii by kulasinho (Relax)
https://youtu.be/t2nc0xGJil8

Najważniejsza zamiana dotyczy parametru OOS (Out of sample) czyli okresu danych który niby podczas generacji nie bierze udziału w tworzeniu tego EA (kreowanie wartości ustawień indykatorów na jakich będzie działało EA zawarte w kodzie), z tego co pisują w instrukcjach od Cesarika generacja EA odbywa się na podstawie IS).

Jak z Konradem kiedyś generowaliśmy strategie ustawiając ogólnych założeń, że generacja następuje z ostatnich pięciu lat, ustawienia dla okresu in sample IS obejmowały (dla np. dla generacji w aktualnym roku 2023) 4 lata (czyli 2019,2020,2021 i 2022) a Out of Sample OOS obejmował ostatni rok 2023. Doszliśmy wtedy do wniosku, że z tym OOS jest trochę jakby "wał", który polegał na tym, że niby ten okres danych OOS nie podlegał generacji a tak naprawdę jakby podlegał, co skutkowało tym, że w efekcie jakby "dopasowywaliśmy" EA z całości ostatnich 5 lat z okresu danych historycznych (pomimo, że w założeniu tego robić nie chcieliśmy).

Ten rozdział OOS od IS w założeniu tego QuantaX jest niby po to, żeby uniknąć takiego dopasowywania i żeby ostatni rok (OOS 2023) był po to żeby sprawdzić jak to co udało się wydobyć z roku 2019-2022 zachowa się w 2023 czyli tym wyłączonym z okresu generacji.

W praktyce wychodziło, że to OOS właściwie niczym nie różniło się od IS i QuantX brał cały okres 2019-2023 do "dopasowywania" ustawień parametrów indykatorów i nie było efektu przetestowania EA na okresie nie podlegającym generacji. Jak wrzucało się takie EA na rynek na VPS to działało one jakby było całkowicie "przeoptymalizowane" i od razu zaczęło tracić.

Postanowiłem rozwiązać ten problem "pozbywając" się OOS. Pozbyć się OOS nie da, musi on być żeby Quant mógł coś zacząć generować, więc postanowiłem to OOS wywalić na "początek" okresu podlegającemu generacji, na rok 2018 (czyli na rok który mnie w ogóle nie interesuje). In Sample (IS) ustawiłem na lata od 2019 do 2022), natomiast rok 2023 "usunąłem nieusuwając" w ustawieniach w ten sposób, że jakby nie bierze on udziału w procesie generacyjnym. W praktyce wygląda to tak, jak poniżej na screenie.

W ten sposób rok 2023 (biały, zaznaczony strzałką) jest jakby "wyciągniety"poza rzeczywisty okres z którego Quantx optymalizuje wartości dla wskaźników występujących w danym EA, a jednocześnie przy kontroli danego EA rok 2023 pojawi się w testach historycznych pomimo, że jest on wycofany z IS oraz OOS.
.

1.png

[endriu11111111]

2/n

Kolejną ważną sprawą na którą wg mnie warto zwrócić uwagę podczas generacji w quancieX to opcja filtracji generowania strategii ze względu na korelacje. Zaznaczenie tej opcji odsiewa z generacji EA o zbyt dużej korelacji (poziom można sobie ustawić, ja mam wartość graniczną na 0.41).
.

1.png

.
O tyle to jest ważne, że podaczas genracji są jakby dwa warianty. Otóż albo tworzymy zupełnie nowe strategie które działają na zasadzie nowych indykatorów które wybiera się w opcji "bloki", albo usprawniamy już istniejącą strategię poprzez opcję "Usprawnij istniejącą strategię" lub "generowanie populacji początkowej".
.

2.png

Jeżeli chcemy wyszukać całkowicie nowe strategie to należy szukać nieskorelowanych nowych EA (żeby póżniej podczas wzrzucania tego na rynek nie okazało się, że mamy np. pięć dokładnie tak samo działających EA), jeżeli "podbijamy zysk netto/dopasowujemy do wykresu" już coś istniejącego musi to być wysoce skorelowane z pierwowzorem na podstawie którego to ulepszamy.