Jack. D. Schwager - Mistrzowie rynków finansowych. Niezwykłe wywiady z niezwykłymi inwestorami. Prywatne historie, bardzo cenne porady oraz zaskakujące spojrzenie na rynki. Książkę można nabyć w księgarni Maklerska.pl >>

Workflow 2021

Moderatorzy: kulasinho, Moderatorzy lokalni

ODPOWIEDZ
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Workflow 2021

#51

Post autor: JustDarro »

Witam

Poddając jednak analizie to co pokazał endriu to należy zastanowić się czy 60, 70 tudzież 80 transakcji na przestrzeni roku jest dla nas wystarczające. Dobrze byłoby zrobić retest dla tych strategii za ostatni rok, może dwa lata i przyjrzeć się czy czasami te transakcje nie zostały wygenerowane w jednym miesiącu, w jednym dniu, a może kwartale. Jeśli występuje np. 10 transakcji średnio na miesiąc to powinniśmy uzyskać ich około 100.

W przypadku 70 transakcji może to być rożnie rozłożone. Na moim przykładzie możemy zobaczyć, że większość transakcji wygenerowana została w ostatnim kwartale roku. Wyobraźcie sobie teraz, że wdrażacie system w marcu 2021 roku a pierwsza transakcja prawdopodobnie zostanie zawarta we wrześniu. Jest zatem sens grać takim systemem...?

Oczywiście, że można, jeśli zbudujemy portfolio i mamy świadomość tego, że jedne strategie lepiej grają w pierwszym kwartale, inne w drugim kwartale a jeszcze inne na końcu roku.

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Workflow 2021

#52

Post autor: JustDarro »

Witam

Osobiście jestem zdania, aby generować strategie w okresie ostatniego roku i losowo zrobić retest na kilku wybranych latach wstecz. Jeśli zaliczy taki test, wówczas można rozbić go na miesiące, tygodnie i pojedyncze dni pod kątem liczby i rozłożenia transakcji. Wszystko to ma potem wpływ na stabilność systemu na danych rzeczywistych oraz komfort przy wdrażaniu takiej strategii.

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Workflow 2021

#53

Post autor: JustDarro »

Witam

Albo moje ego tak urosło co jest bardzo złym sygnałem, albo faktycznie mam racje. Chodzi o to, ze w mim mniemaniu SQX generuje bardzo słabe strategie. Wrzuciłem generowanie na interwale M5 i na 10 000 strategi dostałem średnią transakcji w roku w liczbie 45. Dla mnie to jakiś absurd!!! Oczywiście zakładam własne błędy i mam nadzieję że mylę się tak bardzo jak wynosi ilość kilometrów z Zakopanego do Gdańska!!!!

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Workflow 2021

#54

Post autor: JustDarro »

Witam

Ostatnia taka moja dyskusja z Konradem dotycząca segregacji strategii w SQX. Taka na luzie ale może komuś się przyda....



Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
endriu11111111
Zasłużony
Posty: 1851
Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
Lat na Forex: od 2007.
Liczba podziękowań: 15 razy
Otrzymano podziękowania: 4 razy

Re: Workflow 2021

#55

Post autor: endriu11111111 »

JustDarro pisze: sobota 24 kwie 2021, 21:10 Ostatnia taka moja dyskusja z Konradem dotycząca segregacji strategii w SQX. Taka na luzie ale może komuś się przyda....
.
Daro ustaw sobie w kolumnach sortowania Net_profit OOS zakładaną wartość i wtedy z automatu będzie ci odsiewać to, co ma zbyt słaby max stagnation. Relax kiedyś gadał, żeby nie brać pod uwagę strategii które za 5 lat nie dadzą co najmniej 1000 dolców zysku (za 5 lat):

Odfiltrowywanie strategii by kulasinho (Relax)


... czyli za rok to będzie 200 dolców. Więc jeżeli ustawiasz Net_profit OOS np na dwa lata to wartość nie powinna być w filtrach mniejsza niż 400. Wtedy odfiltrowane krzywe będą z automatu pod dobrym kątem i nie będzie na nich stagnacji.

Ja ostatnio ustawiam 4 lata IS i 1 rok OOS czyli wartości zysku w filtrach mam odpowiednio na 800 i 200.


Statement for endriu11111111
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
Awatar użytkownika
endriu11111111
Zasłużony
Posty: 1851
Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
Lat na Forex: od 2007.
Liczba podziękowań: 15 razy
Otrzymano podziękowania: 4 razy

Re: Workflow 2021

#56

Post autor: endriu11111111 »

JustDarro pisze: wtorek 02 mar 2021, 14:30 Poddając jednak analizie to co pokazał endriu to należy zastanowić się czy 60, 70 tudzież 80 transakcji na przestrzeni roku jest dla nas wystarczające.
.
Wydaje mi się, że jedna transakcja na miesiąc w zupełności wystarczy (12 na rok). Większa ilość transakcji zmusza quanta do niepotrzebnego trejdowania które nie zawsze może kończyć się dobrze. Lepiej mniej a solidnie.


Statement for endriu11111111
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
Awatar użytkownika
endriu11111111
Zasłużony
Posty: 1851
Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
Lat na Forex: od 2007.
Liczba podziękowań: 15 razy
Otrzymano podziękowania: 4 razy

Re: Workflow 2021

#57

Post autor: endriu11111111 »

endriu11111111 pisze: wtorek 04 maja 2021, 12:13Wydaje mi się, że jedna transakcja na miesiąc w zupełności wystarczy (12 na rok).
.
Może jedna to za mało, żeby te krzywe nie były ze zbyt małymi ilościami trejdów takie ostatnio ustawienia filtrów stosuje (min. 30 trejdów na rok):
.
2021-05-09_11-54-29.png
.
Może ktoś ma inne to niech się podzieli.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Statement for endriu11111111
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Workflow 2021

#58

Post autor: JustDarro »

Witam

Ja mam domyślne ustawienia. Nie wiem dlaczego ale jak dodam jakieś parametry to wychodzą mi takie dziwne strategie, że najpierw jest pionowy skok a potem idzie płasko. jak dojdę o co biega to zacznę coś kombinować z tymi filtrami.

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
endriu11111111
Zasłużony
Posty: 1851
Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
Lat na Forex: od 2007.
Liczba podziękowań: 15 razy
Otrzymano podziękowania: 4 razy

Re: Workflow 2021

#59

Post autor: endriu11111111 »

JustDarro pisze: wtorek 11 maja 2021, 21:12Ja mam domyślne ustawienia. Nie wiem dlaczego ale jak dodam jakieś parametry to wychodzą mi takie dziwne strategie, że najpierw jest pionowy skok a potem idzie płasko. jak dojdę o co biega to zacznę coś kombinować z tymi filtrami.
.
To, żę wychodzą ci takie strategie to wina właśnie tego, że w filtrach masz takie ustawienia. Nie odsiewasz tego co trzeba odsiać.


Statement for endriu11111111
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Workflow 2021

#60

Post autor: JustDarro »

Witam

Spróbuje dać twoje ustawiania i potem je zmodyfikuję pod swoją wizję strategii <piwo>

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
ODPOWIEDZ