Porównanie danych

[JustDarro]

Witam

Jak wiadomo dane tikowe możemy teraz pobierać bezpośrednio z platformy MT5 i przerzucić je do SQX. Problem w tym, że jakoś nie mogłem w żaden sposób uzyskać wysokiej jakości danych Metaquotes na poziomie 99%. Robiłem to na różnych komputerach i łączach internetowych i efekt był ten sam. Raz udał mi się tylko uzyskać dane tikowe na poziomie 82%. W większości to co uzyskałem dla pary walutowej EUR/USD było modelowanie 68%. Postanowiłem więc wyeksportować dane Dukascopy z SQX i wgrać je do platformy MT5. Korzyść z tego taka, że można przekonwertować je na właściwą strefę czasową i tak wrzucić do MT5.

O dziwo po wgraniu platforma pokazała mi jakość modelowania na tikach 100%, natomiast na danych minutowych 99%. Dla uproszczenia będę podawał wszystkie dane w jakości 99%. Niewykluczone, że nadpisanie danych jednych drugimi daje dobre efekty i stąd zyskujemy 100%. Ne ma jednak co do tego pewności.

W związku z tym, że dane z Dukascopy wgrywa się do platformy pod nowo utworzonym symbolem, czyli Custom EUR/USD istnieje możliwość porównania ich ze sobą. Okazuje się że ta sama strategia puszczona na danych Metaquotes o gorszej jakości modelowania wcale nie posiada mniejszej ilości transakcji, natomiast na danych o lepszej jakości modelowania mamy dosłownie tyle samo słupków. Co może być ciekawe, dane tikowe z Metaquotes oparte są o godzinę 17 Nowego Jorku, a zatem są właściwe i tożsame z brokerami STP,ECN.

Zaciekawiło mnie jednak porównanie pomiędzy danymi tikowymi a minutowymi. Tutaj okazało się, że nie ma żadnej szczególnej różnicy! Mało tego, nie ma szczególnej różnicy pomiędzy niskim modelowaniem a wysokim modelowaniem. Dotyczy to jednak wyjątkowej strategii, która gra na interwale weekly. Natomiast czas testowania w przypadku danych minutowych jest kilkanaście razy szybszy. Uważam więc, że nie ma sensu robić ponownych testów na tikach wgranych do platformy MT5. Poniżej przedstawiam screeny z porównaniem danych minutowych i danych tikowych z obu źródeł.

Pozdrawiam