Temat przeniesiony z grupy facebookowej - Zakazane strategie. Jest on odpowiedzią na szukanie rozwiązań umożliwiających grę która pozwala wycofać się na określonym levelu zarządzania kapitałem, a przez to akceptację małych strat.
Soft martingał to inaczej miękki martyngał. Ma on za zadanie zamienić każdą strategie w kurę znoszącą złote jajka. Jedyną ingerencją w system jest na poziomie zarządzania kapitałem. Oznacza to, że w zasadzie nie trzeba porzucać swojej strategii lecz dodać jedynie klucz martyngałowy oparty na cyklu transakcyjnym.
Wbrew pozorom soft martyngał nie zwiększa ryzyka strategii tylko je obniża. Nauczono nas wchodzenia na rynek z 1% ryzyka w relacji do stop lossa. W rzeczywistości jest to już przelewarowanie rachunku! Wystarczy standardowa seria strat i już 20% kapitału wyparowuje!
W praktyce wygląda to tak, że następuje seria strat, gdzie po każdej z nich siła kapitału maleje. Co z tego, że gramy RR kiedy waga tego parametru po każdej stracie spada. Zrozumiałym jest, że dla wielu osób ten styl transakcyjny może być nieco irytujący.
Inaczej jest w przypadku soft martyngału. Tutaj trader nie wchodzi na rynek od razu1 lotem (zakładając że jest to 1% ryzyka), tylko rozbija go na serię mniejszych transakcji, które w razie niepowodzenia kończą się wolumenem 1 lota. Jest to więc cykl transakcyjny zaczynający się od 1 mikrolota z mnożnikiem x2.
A zatem 0.01+0.02+0.04+0.8+0.16+0.32+0.64=1.27 lota.
Jeśli w trakcie tego cyklu trafi nam się transakcja zyskowna, wówczas zamykamy cykl transakcyjny i rozpoczynamy nowy. Traktujemy zatem taki cykl jakby to była jedna transakcja rozbita na wiele transakcji cząstkowych. Oczywiście można ten cykl ograniczyć do maksymalnego wolumenu 0.5 lota lub nawet 0.34 lota itp.
Załóżmy, że wchodzimy w rynek 1 lotem i tracimy tego lota. Nasza strata wynosi np. 10 USD. Stosując soft martyngał rozbijamy tego lota na mniejsze pozycje i również tracimy w pierwszej transakcji ale jedynie 1 mikrolota. Następnie tracimy w drugiej transakcji 2 mikroloty. Natomiast w trzeciej transakcji zarabiamy 4 mikroloty i nasz zysk wynosi 4 USD.
Kolejny cykl transakcyjny zaczynamy znowu od 1 mikrolota i gramy tak długo aż trafimy zyskowną transakcję lub dotrzemy do poziomu akceptowalnej straty czyli 1.27 lota.
Zauważmy, że jednym przypadku obróciliśmy jednorazowo wolumenem 1 lota i straciliśmy 10 USD a w drugim przypadku obróciliśmy wolumenem cyklu transakcyjnego 7 mikrolotów i zarobiliśmy 4 USD. Jeśli jednak złapiemy tzw. bad cycle to tracimy 1.27 lota podobnie jak w przypadku pierwszym. Pomimo możliwości wystąpienia złego cyklu warto rozważyć czy nie zamienić swojego lota na cykl transakcyjny oparty na soft martyngale i tym sposobem zwiększyć swoją przewagę na rynku. Wszak zamiast 1 życia mamy ich np. 7
Jest to zatem atrakcyjny MM dla tych co boją się gridu i chcą zachować dotychczasowy styl gry. Zamiast ryzykować 1% w pojedynczej transakcji i od razu utopić pozycję, dobrze jest to rozdrobnić na serie mniejszych transakcji, co tylko dodatkowo dywersyfikuje nasze ryzyko.
Pozdrawiam
