Żywotność strategii

[JustDarro]

Witam

Na rynku forex wcześniej czy później każdy straci i musimy się z tym pogodzić. Nie ma też co szukać idealnej strategii bo szukanie takiej zajmie nam całą wieczność. Trzeba się z tym zwyczajnie pogodzić i zaakceptować, że w pewnym momencie nadchodzi wysypanie się systemu. Nie jesteśmy tutaj jednak bezradni bowiem możemy bankructwo oddalić w czasie. Czym bardziej je odsuniemy, tym więcej jesteśmy wstanie zarobić dla siebie i wycofać się z rynku we właściwym momencie.

Dokładnie tak jest. Porzucenie strategii w optymalnym momencie i wycofanie się to prawdziwa sztuka. Zauważcie jednak, że my nie wycofujemy się z tradingu tylko wchodzimy na poziom zarządzania systemami transakcyjnymi oraz ich potencjałem. Ktoś kto myśli, że opracował zasady i teraz grać będzie wiecznie jest w poważnym błędzie. Żadna strategia nie gra bez końca i trzeba być zawsze gotowym do zastąpienia ją innym systemem gry. Na marginesie, inne ustawienia to też inny system gry.

Dotychczas określałem żywotność strategii na podstawie skali 10 lat i to faktycznie się sprawdza. Innym jednak i być może bardziej skuteczną metodą jest żywotność oparta w skali ilości transakcji. Jednym słowem akceptujemy bankructwo systemu transakcyjnego nie wcześniej jak po wykonaniu powiedzmy 2000 transakcji. Z reguły pokrywa się to z zyskiem 50%, 100% a nawet 200% depozytu startowego. Możemy także przyjąć mniejsza ilość transakcji pod warunkiem, że ustalimy moment wycofania się odpowiednio wcześniej z gry tą strategią. Żywotność taka, daje nam to informację, aby po wykonaniu np. 1500 zagrań zacząć wygaszać system transakcyjny. Można go zastąpić innym lub zmienić ustawienia. W każdym bądź razie musi nastąpić jakiś reset w okolicach śmierci systemu.

Oczywiście wszystko to jest gra prawdopodobieństw. Ryzyko bankructwa istnieje od samego początku. Jednak w sytuacji kiedy średnio nasz system pada po wykonaniu 2000 zagrań to prawdopodobieństwo najbardziej wzrasta w przedziale 1500 -2000. Nie jest to niczym poparte. Opieram się tutaj jedynie na moich własnych szacunkach które przypominają określenie odległości z ziemi na księżyc

Pozdrawiam

[JustDarro]

Witam

Przykładowo przyjrzyjmy się strategii Ikarus. Wykonała ona ponad 3100 transakcji i potem zbankrutowała. Depozyt początkowy strategii był na poziomie 1000 euro i w sumie do momentu śmierci strategia wygenerowała ponad 300% depozytu.

Ikarus.png

Oczywiście fajnie jest jak system gra co najmniej 10 lat ale w tym przypadku pojawiają się problemy ze znalezieniem strategii oraz wielkością depozytu. Standardowo wiec bym taką strategie odrzucił ale żywotność tego systemu jest na poziomie 3000 transakcji i spokojnie można go zacząć wygaszać po 2500 zagraniach. Można więc zatem zrewidować nieco założenia i odnosić się do ilości transakcji aby na tej podstawie ustalić bezpieczny moment wycofania strategii z gry.

Strategia z kodem źródłowym systemu oraz set wykorzystany w prezentacji znajdziecie w załączniku.

[JustDarro]

Witam

W sumie mógłbym wyszczególnić kilka cech które regulują żywotność strategii inwestycyjnej.

1. Wysokość depozytu
2. Dźwignia finansowa
3. Money management
4. Warunki rachunku transakcyjnego
5. Warunki rynkowe
6. Potencjał samej strategii

Jak widać, z powyższych punktów nie możemy zapobiec bankructwu strategii ale możemy mieć wpływ na jego oddalenie poprzez dobranie odpowiedniego kapitału, zastosowanie właściwego lewara, zaaplikowania optymalnego mm, wybór brokera, wybór rynku oraz ustawień samej strategii.

Na dobrą sprawę strategia może mieć żywotność 200 transakcji przy depozycie 100 Euro. Czy można tak grać? Pewnie tak. Trzeba jednak wycofać się gdzieś w połowie i nie brnąć tym systemem bez końca. Można go wyłączyć np. na miesiąc i potem ponownie go reaktywowac itd.

Nie wiem czy to się jednak sprawdzi. Jednak podejście oparte na ilości transakcji pozwala wystartować osobom z mniejszym kapitałem.

Pozdrawiam

[irfx]

dobry temat poruszyliśmy Darro. od południa siedzę przy testach i mam taką swoją autorską strategię opartą o mean reversion - niby fajnie działa ale nie jestem w stanie znaleźć dobrych ustawień, żeby przeżyła od 2014 r. do końca 2021 na edku. Zazwyczaj rozwala ją ruch na edku na tzw. chińskich strachach czyli w sierpniu 2015, z tego co pamiętam to był chyba 24 sierpień 2015 r.
Głównymi parametrami technicznym strategi jest okres średniej, take profit w pipsach i odległość od średniej w pipsach - z ok. 20 kombinacji tylko jedna pozwala przejść strategii przez sierpień 2015 co uważam za zwykłą losowość. W tym przypadku mamy wspólny zbiór negatywnych wyników i jeden pozytywny. Nie powinno tak być.

Efekt jest wiadomy, siatka gridowa przerasta możliwości depozytu, pojawia się DD, broker robi stop out i pozamiatane. Z equity 3140 euro robi się 490 euro. Reszta wyparowała.
Teraz pytanie czy moje rozumowanie jest właściwe.
Założenia:
1. nie ma nieodpornej strategii - zawsze ruch na wykresie może być większy niż każdy dotychczasowy.
2. nie mamy nieskończonych depozytów - jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi a nie bankami centralnymi zajmującymi się kreacją pieniądza.
3. testowanie za ostatnie 5, 10 czy 15 lat pozwala nam dobrać strategię, jej parametry i depozyt odporne na często gęsto spotykane ruchy lecz nie pozwala nam uodpornić się na czarne łabędzie.
4. zdarzenia jak wypłata z depozytu i zdolność do handlu strategii są niezależne od siebie (czyli nie zwiększamy lota, zmniejszamy rozstawu grid itp).

Potencjalne działanie:
1. strategia ruszyła w czerwcu 2014 z depozytem 1000 euro, przeżyła umocnienie się dolara w lato 2014 r.
2. wg testera do sierpnia 2015 zarobiła 2140 euro (equity w testerze było 3140 euro).
3. Bronimy swoich pieniędzy czyli co 100 euro zebranego z wykresu zysku wypłacamy po 100 euro od brokera czyli powinniśmy 21 razy wypłacić po 100 euro - nasz zysk to 2100 euro.

Przychodzi czarny łabędź i do spółki z brokerem uwalają nam depozyt - z equity 1040 euro zostaje nam 118 euro (tak mi się tester zamknął jak zaczynam od 1000 euro z poczatkiem sierpnia 2015).
Podliczam: 1040 + 2100 - (1040-118) = 2218 euro. Do przodu jesteśmy 1218 euro. Czyli niezależnie od tego czy strategia długoterminowo ma zdolność do przeżycia to my musimy wypłacić od brokera nasz pierwotny depozyt i wtedy jesteśmy do przodu. Dobrze myślę, fantazjuę czy popełniłem gdzieś błąd logiczny?

[Kulfon]

Trochę pisze bez dogłębnej analizy, ale moim zdaniem śmierć systemu to czysta losowość. Oczywiście na tą losowość może wpływać nadmierna zmienność na rynku itp.
Czy ktoś spodziewał się pandemii i tego że branża gastronomiczna będzie mieć kłopoty i dosięgną ja bankructwa?

[JustDarro]

Witam

Założenia:
1. nie ma nieodpornej strategii - zawsze ruch na wykresie może być większy niż każdy dotychczasowy.
2. nie mamy nieskończonych depozytów - jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi a nie bankami centralnymi zajmującymi się kreacją pieniądza.
3. testowanie za ostatnie 5, 10 czy 15 lat pozwala nam dobrać strategię, jej parametry i depozyt odporne na często gęsto spotykane ruchy lecz nie pozwala nam uodpornić się na czarne łabędzie.
4. zdarzenia jak wypłata z depozytu i zdolność do handlu strategii są niezależne od siebie (czyli nie zwiększamy lota, zmniejszamy rozstawu grid itp).

1. To, że zawsze ruch może być większy to tylko teoretyzowanie. Nikt nigdy żadnego biznesu by nie zbudował kierując się takimi przesłankami. Dlatego też ustalamy największe obsuniecie kapitału w skali 10 lat i dopasowujemy do niego depozyt tak aby to największe obsunięcie stanowiło 30% wartości depozytu. W ten sposób można to kontrolować. Jeśli masz stracić to nie więcej jak 30% lub inna wartość jaką założyłeś. Innymi słowy ustalasz maksymalną stratę na podstawie największego historycznego obsunięcia. Zanim ponownie wystąpi takie obsunięcie, zapewne kilka razy pomnożysz swój depozyt.

2. Jasne że nie mamy nieskończonych depozytów ale też żadna strategia nie tworzy poziomów w nieskończoność. Każdy system ma swoja wydajność i rozwija poziomy do określonego momentu. Tą wydajność można badać za pomocą testów historycznych ustalając w wynikach najbardziej zaangażowanego lota co sygnalizuje nam jakiej dźwigni finansowej należy używać aby nie stracić. Są strategie kiedy możesz zdefiniować liczbę poziomów gridu. Po przekroczeniu tych poziomów kolejne nie są otwierane ale też transakcje nie są zamykane. Taką strategią jest np. LossGapEA.

3. Ostatni czarny łabędź jaki znam to był na franku szwajcarskim wiele lat temu. Wszystkie inne czarne łabędzie o jakich słyszę to tylko tłumaczenie się z chciwości. Trzeba wziąć odpowiedzialność za trading co oznacza, że należy przygotować warunki do działania strategii w sposób należyty. Jeśli dany system wymaga depozytu 1k to dajemy mu 1K. Jeśli wymaga 5k a my nie mamy to nie kombinujemy tylko szukamy innego systemu.

Zawsze też mogę się mylić we wszystkim co mówię

Pozdrawiam

[irfx]

Darro, odniosłeś się do założeń ale co z moją konkluzją?

[JustDarro]

Witam

Darro, odniosłeś się do założeń ale co z moją konkluzją?

Ok, przepraszam, że przeoczyłem. Oczywiście dobrze jest wypłacać, a nawet trzeba wypłacać. U mnie jednak wypłata znaczy coś innego. Ja za zarobione pieniądze staram się wdrożyć kolejną strategie. W ten sposób otwieram kolejny rachunek i buduje portfolio. Był taki co powiedział, że to nie jest wypłacanie tylko dopłacanie. A zatem wypłacaj lub dopłacaj, zwał jak zwał ważne, abyś miał plan co zrobić z zarobioną kasą Rozumiem że te wypłaty po 100 euro to taki plan i w ramach tego planu konkluzja twoja jest trafiona. Można tak robić i wydaje się to sensowne. Ja jednak wolę zbudować kapitał 10K, potem zarobić 10K i wypłacić 5K. Jakoś tak

W internecie znalazłem też taki plan:

1K --> 2K (1K jest usuwane z konta)
1K --> 3K (1K jest usuwane z konta)
2K --> 5K (2K jest usuwane z konta)
3K --> 8K (3K jest usuwane z konta)

Pozdrawiam

[silverarrow]

Witajcie, jest gdzieś instrukcja do tego Ikarusa, bo jest tam mnóstwo opcji i nie wszystkie ogarniam, a chciałby potestować?

[endriu11111111]

Czy ktoś spodziewał się pandemii i tego że branża gastronomiczna będzie mieć kłopoty i dosięgną ja bankructwa?

.
Spodziewali się FAANG + Blackrock + Vaguard. Amazon podwoił swoje zyski na plandemii.