Jack. D. Schwager - Mistrzowie rynków finansowych. Niezwykłe wywiady z niezwykłymi inwestorami. Prywatne historie, bardzo cenne porady oraz zaskakujące spojrzenie na rynki. Książkę można nabyć w księgarni Maklerska.pl >>

Labuchere

Wszystko co dotyczy niebezpiecznych styli inwestycyjnych
ODPOWIEDZ
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Labuchere

#1

Post autor: JustDarro »

Witam

Labuchere to system zarządzania kapitałem podobny do martyngału, lecz bardziej bezpieczniejszy. Chociaż system ten został stworzony na potrzeby gry w ruletkę można jednak z powodzeniem stosować go na rynku forex. Najlepiej sprawdza się w warunkach 50/50, czyli przypominających rzut monetą. Oznacza to, że należy stosować strategie w których przegrana równa jest wygranej, a zatem w grę wchodzą systemy charakteryzujące się RR 1:1 typu transaction by transaction.

Zasady stosowania systemu możemy obejrzeć na filmie (wybaczcie nie najlepszą jakość dźwięku ;) ):



Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Labuchere

#2

Post autor: JustDarro »

Witam

Na potrzeby wątku przeprowadziłem testy mechaniczne systemu Labucher w oparciu sygnały płynące ze stochastica. Żywotność systemu to ponad 2000 transakcji w ciągu 10 lat. Test został wykonany na podstawie następujących parametrów:

- EUR/USD
- M15
- Depozyt 1000 euro
- 1 minilot: 0.01,0.02,0.01,0.02,0.01,0.01,0.01,0.01
- Stochastic 10,5,5
- TP 60 pipsów
- SL 60 pipsów
- Trading 24h
- Największy zaangażowany lot: 0.89

Labuchere_mechaniczny_wynik_testy_10_lat_1.png
Labuchere_mechaniczny_wynik_testy_10_lat_2.png
Dodatkowo załączam source code prostego EA do przeprowadzenia własnych testów. Zachęcam też osoby kodujące do dalszego rozwoju tego algorytmu i dodania kolejnych wyzwalaczy sygnałów transakcyjnych takich jak RSI oraz CCI.

Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Labuchere

#3

Post autor: JustDarro »

Witam

Oczywiście zachęcam was do rozbudowy algorytmu, niemniej wszystko wskazuje na to że strategia idealnie nadaje się do gry manualnej.

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Labuchere

#4

Post autor: JustDarro »

Witam

Do ręcznej gry systemem Labucher idealnie nadaje się mini terminal udostępniany przez wszystkich brokerów. Terminal ten można sobie skonfigurować w taki sposób aby umożliwiał tyko grę tą strategią. Poniżej zamieszczam przykład.
Labuchere_tryb_ręczny.png
System jest o tyle fajny, że można odpalić transakcje i zapomnieć bo zlecenia SL i TP zostają na serwerze brokera. W wolnym czasie można zerknąć i w zależności od sytuacji czy wybije TP czy SL otworzyć kolejne zlecenia. Ponieważ strategia wymaga środowiska 50/50 nie trzeba otwierać transakcji zgodnie ze wskazaniami wskaźnika lecz np. w oparciu o rzut monetą.

Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Labuchere

#5

Post autor: JustDarro »

Witam

Mało znany system zarządzania kapitałem na rynku forex jest teraz dostępny dla każdego. Został on przeniesiony na rynki finansowe z ruletki i tutaj nabiera swojego znaczenia i efektywności. Tym razem część 2 filmu poświęconego strategii Labucher.

W filmie tym poddamy testowi warunki losowe 50/50 odpowiadające rzutowi monecie. Wykonamy sobie kilka serii transakcyjnych aby potwierdzić skuteczność strategii. Zapraszam do obejrzenia filmu.



Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
trader1234
Stały bywalec
Posty: 285
Rejestracja: poniedziałek 31 lip 2017, 16:45
Lat na Forex: 2

Re: Labuchere

#6

Post autor: trader1234 »

Ciekawa rzecz, ale ciężko dostrzec jakieś plusy względem choćby martyngału czy zwykłej progresji. Trochę nielogiczne podejście jak dla mnie.... bo progresowanie stawki ma mnie chronić przed dłuższą serią przegranych transakcji. I jak weźmiemy taki przykład na tapetę, to ten Labuchere wypada raczej słabo... chyba, że czegoś nie dostrzegam.

Taki mały przykład, RR 1:1 i trafia mi się seria 4 z rzędu nieudanych zagrań. Mój system stawkowania jest skromny. Zarabiam na 1 poziomie, kolejne służą mi do odzyskania straty i wyjścia na zero:
1. 0,01 lota
2. 0,01 lota
3. 0,02 lota
4. 0,04 lota
5. 0,08 lota

Po 4 nieudanych, gram za 0,08 lota aby wyjść na zero.
Teraz mając najskromniejsze stawki w systemie Labuchere czyli choćby 0,01 - 0,01 - 0,01- 0,01 lota- gramy tak:
1. 0,02 lota - porażka
2. 0,03 lota - porażka
3. 0,04 lota - porażka
4. 0,05 lota - porażka
5. 0,06 lota - zwycięstwo - oznacza olbrzymią stratę łączną, przy ryzykowaniu w sumie 0,20 lota podczas gdy w martyngale było to 0,16 lota aby wyjść na zero.

Więc albo coś nie rozumiem, albo to nie dla mnie. Oczywiście można wziąć inny zestaw stawek w tym ciągu liczb Labuchere - ale nie rozumiem dlaczego akurat takie a nie inne?
Rozumiem, że tutaj gra się dalej po tym 5 poziomie... odpadają dwie skrajne liczny i gramy dalej za 0,02 lota -- i rozgrywając dalsze transakcje, trafiając na korzystniejszy rozkład serii - w końcu zarobimy. Ale tak samo byśmy zarobili progresją przy krótszych seriach porażek.
Z kolei jeżeli serie nieudanych zagrań będą się powtarzać i będą jeszcze dłuższe - to Labuchere wymaga większych nakładów niż zwykła progresja.


Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Labuchere

#7

Post autor: JustDarro »

Witam

Nie zauważyłem aby Labuchere zbytnio obciążał depozyt. Progresja przy serii strat jest tutaj znacznie bezpieczniejsza jak w martyngale. Sugeruje rozgrywać sekwencję 1-2-2-1-2-2 bo się sprawdza w tradingu ręcznym. W algorytmach przetestowałem tylko 1-2-1-2-1-1-1-1-1 Oczywiście można szukać innych wartości. Przy sekwencji manualnej seria strat wygląda następująco:

1). 1-2-2-1-2-2-2 / 0.03
2). 1-2-2-1-2-2-2-3 /0.04
3). 1-2-2-1-2-2-2-3-4 /0.05
4). 1-2-2-1-2-2-2-3-4-5 /0.06
5). 1-2-2-1-2-2-2-3-4-5-6/ 0.07
7). 1-2-2-1-2-2-2-3-4-5-6-7/ 0.08
8). 1-2-2-1-2-2-2-3-4-5-6-7-8/ 0.09

A zatem progresja przy serii strat jest 3/4/5/6/7/8/9. Dla przykładu w martyngale jest 3/6/12/24/48/96/192. Labucher na tle Martyngału wypada dużo bardziej bezpieczniej i każda seria transakcji obliczona jest na zysk. Oczywiście każdy może stosować swój ulubiony MM i to co mu się najlepiej sprawdza. Tutaj chodzi bardziej o to, żeby nie zamykać się na inne formy zarządzania kapitałem. Kiedyś może się to okazać niezbędne do dywersyfikacji portfela.

Muszę jeszcze zaznaczyć że Labuchere nie ma zastosowania w gridzie ano w hedgingu. Jest to alternatywa dla strategii typu transakcja po transakcji.

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
trader1234
Stały bywalec
Posty: 285
Rejestracja: poniedziałek 31 lip 2017, 16:45
Lat na Forex: 2

Re: Labuchere

#8

Post autor: trader1234 »

No tak, tylko tutaj przy tym ostatnim poziomie za 0,09 lota - wygrywasz TP, ale jesteś na dużej stracie i gra toczy się dalej.
Chodzi mi o to, że w martygnale mogę określić max stawkę jaką mogę zagrać... tutaj tego nie ma, przy naprawdę pechowym okresie stawki cały czas rosną... więc na pewno tutaj musimy mieć duże zabezpieczenie depozytu.

Ale dzięki za wiedzę... może zbytnio pesymistycznie obliczam na jakieś fatalne serie, bo zapewne przy normalnym rozkładzie to się będzie sprawdzać... myślę, że im ma się wyższy % trafności w swoim tradingu, tym Labucher będzie też bezpieczniejszy, tak samo zresztą jak martyngał itp

Może mi uciekło w sumie, że w martyngale celujemy aby w 1 transakcji odrobić serię SL, stąd tak wielki przyrost stawki tam... tutaj mimo, że 1 TP może nie odrabiać serii SL ale cały schemat toczy się dalej... to rzeczywiście jest duży atut... posprawdzam wyniki LAbucher na swoim rozkładzie transakcji :)
Dzięki :)


Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Labuchere

#9

Post autor: JustDarro »

Witam

Po pierwsze nie wolno lewarować pod korek. Po drugie Labuchere działa w warunkach 50/50 a zatem przy RR 1:1 w dłuższej serii transakcji będziesz oscylował wokół 50/50 czyli powinno zadziałać. Trzeba mieć na tyle depozytu aby rachunek był zdolny operować w tych warunkach. Sugeruję grę mikrolotami przy kapitale 1K. Sam próbuję algorytmu który zamieściłem w wątku i zobaczymy ;)

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Labuchere

#10

Post autor: JustDarro »

Witam

Wygląda na to, że labuchere doskonale spisuje się w trójkątach hedgingowych. Postanowiłem go sprawdzić na EURUSD/GBPUSD/EURGBP. Jak na razie działa to bardzo fajnie na rachunku demo. Poniżej wyniki za ostatnie 3 miesiące handlu strategią labuchere. Gdzieś o połowy zastosowałem trójkąt hedgingowy co poprawiło wydajność systemu. Poniżej krzywa i ustawienia na jakich prowadzony jest automatyczny test demo.

Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
ODPOWIEDZ