Krzyż hedgingowy

[JustDarro]

Witam

No przecież chodzi o to aby zamykać jak cena przewali się na plus. To będzie latać jak wahadło. Trochę w minusie i potem w plusie i potem w minusie itd. Twoim zadaniem jest wychodzenie w plusie. Zbyt długie czekanie np. kilka dni obniża ewentuane zyski bo zapłacisz właśnie koszty. Chociaż niektórzy czekają te kilka dni ale ich zysk jest pomniejszony. Gorzej jakbyś musiał czekać rok czasu. Wtedy to nie ma sensu ale tak to niestety działa. Zysk może pojawić się szybko albo po wielu godzinach jak nie dniach.

Pozdrawiam

[ItR29]

JustDarro tego nieda się oszukać,
GBPUSD zaczęło spadać a ja się przesunąłem na stratę jak na screenie,
mt4 wprowadza w błąd bo lot nierówny lotowi na innej parze.
Kiedyś grałem u brokera, który miał inną platforme, ale tam widziałem wszystkie przeliczenia i transakcje w jednostkach walutowych, a nie tylko loty :)

OK dalej mam odpalony ten sam trójkąt i obserwuje, ale wstępne wnioski już mam :)

[JustDarro]

Witam

Zaintrygowałeś mnie. Jak lot lotowi nie równy? MT4 i MT5 ma to do siebie że wszystko obliczane jest w USD i potem przeliczane na walutę bazową konta. W cTraderze jest inaczej ale na MT4? Możesz to bardziej przybliżyć? Może to kwestia brokera??? U MM-a to na bank nie wyjdzie bo wszystko jest przeliczane na jego serwerze.

Co do hedge to byłem dzisiaj w zysku ale postanowiłem odczekać. Za mało mi było i cena się cofneła. Teraz ponownie jestem w stracie i czekam aż wahadło się przesunie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Bez względu na wynik nauka z tego hedgingu jest istotna dla innych strategi.


Pozdrawiam

[ItR29]

w mt4 w terminalu tam gdzie pozycje, weź prawym kliknij i wybierz Wynik, możesz go wyswietlać w pipsach, walucie depozytowej lub kwotowanej,
poza tym, przy kupnie 0.01 EURUSD musisz zabezpieczyć 1180 USD, a dla GBPUSD 1320 USD,

znalazłem tez taki opis: https://admiralmarkets.com/education/ar ... e-strategy
oni też biora niepełnego lota do dopełnienia trójkąta

[JustDarro]

Witam

Ciekawy ten artykuł. Z tym, że moim zdaniem hedging trójkątny to nie to samo co trójkątny arbitraż. Mogę się mylić, bo jest to podobne z nazwy, terminologi i techniki. Jednak w arbitrażu, który jest opisany w tym artykule zachodzi pierścień wymiany. Sprzedajesz USD za Euro, następnie kupujesz za EUR walutę GBP i na końcu odzyskujesz USD sprzedając GBP. W ten sposób pierścień się zamyka. Załadowałeś dolary i odzyskałeś dolary po lepszej cenie. W hedgingu tego pierścienia nie ma, bo inaczej są rozłożone transakcje buy i sell. Tam gdzie np. w arbitrażu należny sprzedawać, tak w hedge ty kupujesz.

Poniżej masz przykład. Zobacz, że jedynki są całkowicie inne. W arbitrażu masz EUR/USD na sell a w hedge EUR/USD jest na buy. Reszta jest taka sama, ale w hege ten pierścień wymiany jest już zerwany. Arbitraż to sekwencja SBS a hedge to sekwencja BBS. To jest właśnie ta podstawowa różnica

Arbitraż:

1. EUR/USD - sell
2. EUR/GBP - buy
3. GBP/USD – sell

Hedge:

1. EUR/USD - buy
3. GBP/USD – buy
2. EUR/GBP - sell


W hedgingu nie żaglujesz wiec walutą. Nie zamieniasz dolarów na inną walutę i potem odzyskujesz je z zyskiem po różnicy kursowej. W hedgingu tworzysz krzyż walutowy z dwóch transakcji tylko po to aby założyć na niego hedge. W arbitrażu w ten sam sposób tworzysz krzyż ale po to aby przerzucić walutą. W obu przypadkach zarabiasz wtedy kiedy rynek stanie się nieefektywny. Obie metody są łudząco podobne ale są też różnice.

W każdym bądź razie jest o czym gadać i dyskutować. Jak wrzucisz to na bęben to platforma realizuje transakcje zgodnie z kluczem buy i sell. Być może Ja czegoś tutaj nie dostrzegam. Ciekawe co myślą inni. Czy obie metody różnią się od siebie czy stanowią jedno i to samo? Oto jest pytanie

Uwaga! W wątku pierwszym podmieniłem EA bo tamto było skopane. Grało sztywno tylko jeden trójkąt. Teraz można sobie tworzyć inne trójkąty.

Pozdrawiam

[silverarrow]

A to nie jest przypadkiem tak, że w gruncie rzeczy masz otwarte dwie transakcje na buy, jedną na sell i nierównowaga wynika po prostu z tego, że buy to 2 loty a sell 1 lot?

[ItR29]

JustDarro , ale to jest to samo, tylko miejscami zamieniłeś:
Arbitraż:

1. EUR/USD - sell
3. GBP/USD – sell
2. EUR/GBP - buy

Hedge:

1. EUR/USD - buy
3. GBP/USD – buy
2. EUR/GBP - sell

teraz masz w arbitrażu SSB, możesz zrobić sobie BBS,
kwestia tylko aby pierwsza waluta z krosa raz była sprzedawana, a raz kupowana,
mam otwarty taki sam trójkąt jak Twój, ale właśnie przez to że krosy są otwarte równym lotem, to prowadząca waluta czyli GBP robi strate lub zysk, w zależności czy otworzyłeś BBS czy SSB, ja mam BBS,
na SSB w trójkącie GBPUSD, USDCHF, GBPCHF na równym locie, jak GBP/xxx będą spadać to będe zarabiał, a jak rosnąć to będe tracił,
na BBS będzie odwrotnie, zaraz odpale odwrotny trójkąt żeby się upewnic

[JustDarro]

Witam

Możesz mieć rację. To może być to samo. Hedge to inne podejście i wytłumaczenie sprawy. Arbitraż to także inna filozofia. Zaskakujące jest to że te dwie koncepcje potrafią się tak skrzyżować. Z tego artykułu co podałeś wynika, że w Admiralu ten typ tradingu jest dozwolony. Jest to zatem dobra wiadomość. Jak odpalisz trójkat przeciwny to masz wtedy idealne hedge. Całe ryzyko ci się zrównoważy. Powróci dopiero wtedy jak zamkniesz jeden z trójkątów. Dobrze jest też, kiedy dany broker nie pobiera dodatkowego zabezpieczenia na odwrotne transakcje, a wręcz przeciwnie zabezpieczenie wtedy wynosi zero. Wtedy trzeba tylko odczekać aż zysk przewyższy koszty transakcji i uważać aby po zamknięciu trójkąta nie uruchomić margin call i stop out. Tak czy siąk nie wolno tego przelewarować. Czekanie na zyski może potrwać i z pewnością największe straty straty można odnotować na swapach.

Prawda jest tez to co zostało wspomniane, że w jedną stronę gra odbywa się większym wolumenem w w drugą mniejszym. Równoważny się to jak odpalimy trójkąt odwrotny. Myślę jednak że jest tutaj pole do rozwijania tej strategii pod kątem martyngału.

Uwaga! W wątku pierwszym dodałem EA uzupełnione o swapy i koszty transakcji.

Pozdrawiam

[ItR29]

Wrzucam wyniki na screenach, dla trójkąta GBPUSD/USDCHF/GBPCHF otwartego w obie strony,
na koncie BBS około -57 pips
na SSB +22 pips
jak bym to trzymał w tamtym EA, to BBS by zamknęło na -40 straty, a SSB na +10 zysku, (przy ustawieniach autora EA)
z tego co widze kierunek GBPUSD ma znaczenie w tej konfiguracji,

Nie otwierałem tych trójkątów w tym samym czasie, chodziło tylko o sprawdzenie który kros wpływa na zysk przy tym samym locie :)

[JustDarro]

Witam

Jeśli chodzi o strategię hedgingową to Zone Recovery wypada chyba ciekawiej, bo można grać po swojemu i zabezpieczyć sobie sla. Tak czy siak nie polecam próbować trójkątów większym wolumenem jak 0.01 lota. W załączniku podaję wam EA pod MT5 gdzie można sobie zbudować BBS oraz SSB albo 2 rożne BBS lub 2 różne SSB.

Pozdrawiam