Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Disable your ad blocker to continue using our website.
Jack. D. Schwager - Mistrzowie rynków finansowych. Niezwykłe wywiady z niezwykłymi inwestorami. Prywatne historie, bardzo cenne porady oraz zaskakujące spojrzenie na rynki. Książkę można nabyć w księgarni Maklerska.pl >>
Tutaj trzeba uważać bo w EA levele wyrażone zostały jako transakcje a nie jako poziomy. Jednym słowem jak ustawimy opcje Max traders na 1 to poza transakcją inicjacyjna otworzy nam 1 transakcje hedge. Zgodnie ze schematem jest to poziom 2. Jak ustawimy Max traders na 4 to mamy cztery transakcje hedge - poziom 5. Innymi słowy 1 transakcja inicjacyjna + 4 hedge = 5
Co do pytania to tak jest jak myślisz. Jak ustalisz sobie 5 poziomów to grasz do TP. Jak TP wypadnie w trakcie tego cyklu na 3 poziomie to następuje reset. Jeśli w trakcie cyklu nie ma TP wówczas także następuje reset i cykl zaczyna się od nowa. Dlatego tak bardzo jest ważne aby grać z trendem lub na rynku, który ma dużą amplitudę wahań, tak aby TP było osiągalne w trakcie trwania jednego cyklu. Ewentualnie można strefy i zakresy profitów dostosować do bieżącego rynku.
Proponuję temat Recovery Zone jako dobry wstęp do hedgingu. Dzięki temu można lepiej zrozumieć jak grają strategie hedgingowe oraz gdzie są ich zalety i wady. Można także budować własne scenariusze hedgingowe z uwzględnieniem stop lossów. Internet jest pełen rozmaitych skryptów oraz robotów grających w tej materii dostępnych za free
Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
No właśnie cały haczyk tkwi w tym jak bardzo taki EA podniesie trafność, bo na pewno obniży RR - chyba jedynie długie testy dla swojej strategii czy warto. Bo jednak tylko 4-5 poziomów, to czasem nie złapiemy TP i wtedy strata jest nawet kilkanaście razy większa niż zwykły SL (wielkości strefy). Tu pytanie Darro na tyle na ile testowałeś to czy to się opłaca i trafność rośnie na tyle, że te większe straty niż przy normalnym SL są u Ciebie pokrywane?
Myślałem dzisiaj jak obniżyć ryzyko, wiadomo że nie można grać w nieskończoność, ileś poziomów trzeba ustalić i te 4-5 wydają się być sensowne. Kilka pytań mi do głowy przychodzi, byłbym wdzięczny za swoje spojrzenie:
1. Większy TP od strefy - relacja tych dwóch elementów - co lepiej wychodzi aby ryzyko nie trafienia TP było najniższe? Chyba lepiej dość mały TP np. nie 3-4 razy większy od strefy? Wtedy jest duża szansa, że schemat zakończymy z TP?
2. Czy nie będzie tak, że im większa strefa (w granicach rozsądku) to tym mniej i rzadziej EA będzie dokładkę robił? Bo tak na logikę, jak strefa będzie 1-2 pipsy to co chwilę nam dołoży. Chyba, że sens miałby taki super scalping tutaj, że minimalny TP przy minimalnej strefie?
Wydaje mi się też, że wymyśliłem ciekawe rozwiązanie zmniejszające ryzyko, oczywiście nie ma nic za darmo, ale na szybko na kartce, więc mogła być jakaś pomyłka. Mianowicie: mamy tylko 4 poziomy z dokładkami, powiedzmy że zaczynamy od BUY, a więc ostatnia dokładka największa jest na SELL i w tym momencie EA kończyłby dokładanie kolejnych pozycji i jednocześnie przestawiał łączny SL (nie typowy SL ale zamykanie z ręki na zadanym poziomie) dla wszystkich otwartych zleceń w połowie strefy.
Zakładając, że gramy pełnymi lotami: 1,2,2,3 loty i Strefa ma 10 pips, a TP na 20 pips - normalnie, gdy ostatnie zlecenie za 3 loty jest na SELL, a cena się buja i ostatecznie wychodzi na górny TP - strata łącza sięga 90 pips w tym przypadku. Z włączeniem takiego jakby SL w połowie strefy już po dodaniu ostatniej dokładki, w najgorszym przypadku łączna strata sięga 40 pips, a więc ponad połowę mniej.
Oczywiście tracimy wtedy szansę wyjścia z zyskiem bez względu na kierunek ruchu ceny (zarobimy tylko gdy po ostatniej dokładce na SELL cena spadnie na dolny TP, a przed tym nie dotknie tego jakby SL w połowie strefy), ale zyskiem jest połowę mniejsza strata. Wydaje mi się, że to ma sens, gdyż mamy aż 3 poziomy żeby zarobić, a na końcu po prostu skupiamy się na ratowaniu kapitału.
Co o tym sądzicie, jest w tym jakiś sens czy tylko błędnie coś policzyłem? :)
P.S: Pisałem o jakby SL, ale chyba dodanie po ostatnim poziomie do każdej pozycji klasycznego SL w wysokości połowy strefy byłoby w momencie aktywacji ostatniej dokładki realne, więc byłoby to proste do zapisania w EA.
Myślałem też o innych wariantach jak po ostatnim na SELL zleceniu, łączny SL na poziomie BUY...ale trochę gorszy wynik wychodzi, choć większa przestrzeń do SL.
Idąc dalej w tę stronę, można by po ostatniej dokładce dodać jakąś formę Trailing Stop dla każdego zlecenia... wszystko po to aby jak nie udało się do ostatniego poziomu to robimy wszystko aby strata była jak najmniejsza.
Albo na szybko mi do głowy przyszło... po ostatniej dokładce na SELL, można by od razu zamykać zlecenia na BUY (łącznie są mniejsze niż dwa na SELL) więc przy tym przykładzie strata na nich to razem -30 pips, a w momencie wejścia ostatniego zlecenia na SELL - te oba na SELL są na 0 --- więc rezygnując w tym momencie mamy tylko -30 pips więc tylko 1/3 typowej straty w klasycznej wersji. Więc tutaj w sumie zamiast ostatniej dokładki - w momencie gdy miałaby ona być dołożona - zamykamy cały schemat. Wtedy 2 zlecenia na BUY tracą, a jedno na SELL jest na zero.
Podsumowując strata całościowa sporo mniejsza ale szansa na zarobek tylko do 3 poziomu z tych 4 -- choć podobne rozwiązanie można zastosować dla 6-7 poziomów, z tym że ratować się w podobny sposób na tym ostatnim.
Można też po ostatniej dokładce na SELL zrobić tak, że z 20 pipsowego TP robimy wtedy TP sięgający zaledwie 6 pipsów - jeżeli go trafimy to na dwóch pozycjach SELL zarobimy + 30 pips. SL łączny byłby na poziomie BUY, a więc w przypadku końca na TP dolnym strata na dwóch pozycjach BUY to -48 pips (3 loty po 16 pips) = suma to tylko -18 pips, a więc jeszcze mniejsza strata.
W przypadku gdyby cena zaczęła rosnąć po ostatnim SELL, to wynik wyniósłby 5 lotów na SELL ze SL na poziomie BUY czyli -10 pips x 5 =-50 pips. Z kolei dwa zlecenia BUY zamknęłyby się na zero.
Więc możliwości chyba jest dosyć sporo, aby jak najbardziej zmniejszyć stratę na samym końcu.
Ale ciebie wciągnęło w hedging Wiem, że otwiera to zupełnie nowe perspektywy i jest na bardziej zaawansowanym poziomie. Nie musisz dokładać do poziomów w górę tylko możesz rozbić wolumen jakim grasz na kilka poziomów w dół. Moja opinia jest taka, że istotnym jest tutaj nie pojedyncza transakcja ale wolumen skumulowany. Chodzi mi o moment kiedy wszystkie poziomy są w grze. Poniżej załączam taką przykładową tabelkę. Uprzedzam, że mogłem się gdzieś pomylić. Jeszcze jej nie skończyłem ale daje ona wgląd w to ile może taki cykl ważyć i jaki może mieć wpływ na depozyt. Może ktoś z was opracuje taki kalkulator w excelu, który wyliczy tego rodzaju dane.
Recovery_Zone.png
Przykładowo jeśli zaczynasz od transakcji inicjacyjnej 0,01 lota to jeśli w grze jest 5 poziomów, wówczas ich skumulowany wolumen wynosi 0,31 lota. Tragedii więc nie ma, a w dodatku na tej podstawie możesz sobie dobrać wielkość depozytu. Zobacz, że przy 10 poziomie mamy już w grze 9,93 lota. A zatem bez jaj. Trzeba przerosić się z mikrolotami i przestać się wstydzić gry małymi pozycjami. To nie jest prawda, że Trader musi grać przynajmniej 1 lotem bo inaczej strzela tylko z pestek. Guzik prawda! W rzeczywistości to ile chcemy grać poziomów zależy od tego na ile nas stać. Można grać tylko dwa poziomy ale z większym inicjacyjnym lotem. Każdy powinien znaleźć swój balans w zależności od strategii jaką się posługuje.
Podzielam też większość twoich uwag. Mniejsza strefa to więcej dokładek, większa strefa to mniej dokładek. Musi być tutaj zachowana równowaga wolumenowa aby się nie okazało, że zanim otwarta zostanie pierwsza transakcja hedge to depozytu nam zabraknie. Trzeba to wszystko jakoś wypośrodkować. Jeśli chodzi o moje testy, to musi upłynąć wiele czasu zanim coś więcej powiem. Strategia powinna przepracować wiele transakcji. Jak na razie jestem dopiero na starcie i wiem dosłownie tyle co Ty .
Pomysł z zamykaniem transakcji w połowie strefy może być dobry. Jest interesujący ale jak to chodzi w praktyce to nie wiem. Matematycznie wszystko się zgadza Mam nadzieję, że sam to sprawdzisz i się z nami podzielisz swoimi wynikami. Rozważ także metodę gry kiedy pierwsza transakcja inicjacyjna zamykana jest na stracie w momencie otwarcia transakcji hedge. Druga transakcja zamykana jest na stracie w momencie otwarcia transakcji trzeciej itd. W ten sposób wszystkie straty się równoważą. Niestety darmowe EA tego nie obsługuje. W tym przypadku wszystkie transakcje są w grze aż do ustalonego resetu. Trzeba zatem znaleźć sobie taką metodę wchodzenia w rynek gdzie cena idzie albo w jedną stronę albo w drugą stronę. Wszystkie rynki niestabilne są tutaj idealnym środowiskiem dla tego systemu zleceń.
Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Pamiętacie pierwszy lockdown? Wiele funduszy hedgingowych zbiło kapitał na dużej zmienności. Niektórzy nawet po kilkanaście tysięcy procent. Cena latała raz to w górę, a raz w dół. Wszystkim klasykom wybijało stop lossy i zwalali winę na brokerów, a fundusze zarabiały krocie. Jak oni to robili? Zastanówcie się czy nie jest czasami tak, że tam gdzie klasycy ustawiają swoje stop lossy, to w rzeczywistości znajdują się tam transakcje hedge dużych instytucji finansowych? Ich stać grać nawet na kilkudziesięciu poziomach odzyskiwania kapitału. Stop loss to bardzo słaby mechanizm zabezpieczający stratę. Tak naprawdę jest to poddanie się bez walki. Stop loss to nic innego jak transakcja przeciwna, ale taka z której nic nie masz! W głupi sposób oddajesz się swoje pieniądze drugiej stronie transakcji, która czesze na rynku ile tylko wlezie.
Zone Recovery to idealny wstęp do hedgingu i zarządzania kapitałem na wielu poziomach ryzyka. Jak najbardziej należny to modyfikować względem własnego apetytu na ryzyko, wysokości depozytu oraz strategii wchodzenia na rynek. W tym przypadku hedging to nic innego jak nieskończone wariacje jednej podstawowej idei martyngału. To co zakazane i czego nie należy dotykać okazuje się logiczną i bardzo przemyślaną strategią. Trzeba z niej jednak korzystać rozsądnie. Jak ktoś nie zna podstawowych założeń to w durnowaty sposób przelewaruje rachunek i szybko wyląduje w rowie. Tutaj trzeba sobie dokładnie wyważyć całą geometrię rachunku. Ryzyko musi być utrzymywane na takim poziomie aby nie zabrakło przestrzeni na kapitale w chwili kiedy nastąpi wybicie TP i zakończenie cyklu. Jest to rzecz jasna silnie skorelowane ze strategią.
Jeszcze jedno pytanie, bo na wszystkich filmach czy opisach metody jest sztywny TP. W tym EA on się rozszerza coraz dalej, nawet mimo mocnego zwiększenia stawki ponad to co pokazują kalkulatory, chyba że w opcjach jakaś funkcja za to odpowiada?
Mi to wygląda na to jakby ono zmieniało swoja pozycje w zależności od spreadu. Jak zwiększa się spread to TP sie oddala. Jak się zmniejsza spread to TP się przybliża. Jak testujesz to na wielu parach jednocześnie to nie zapomnij aby dla każdej pary dać inny numer magic_number. Jak to pominiesz to ci zlecenia poznikają.
Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Nie o to chodzi, magic inny, spread to kwestia 1-2 pips migania tej linii profit, a tu na kolejnych levelach coraz mocniej się oddala nawet 2-3 razy dalej niż na 1 poziomie.
mam podejrzenia że ten TP w tym EA jakoś faktycznie dziwnie się zachowuje. Uważajcie na to i nie grajcie tym EA na rachunku realnym. Nie jest ono pewne. Znacznie lepiej jest wykorzystać EA surefire, które można ustawić pod kątem Zone Recovery.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu realizacji usługi. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies to opuść Naszą stronę. Polityka CookiesInformacje o cookiesZGADZAM SIĘ
