Jak zostać gridziarzem!

[JustDarro]

Witam

Poniżej macie grid calculator pod exclea. Pozwoli on wam nieco lepiej zrozumieć lub nawet oszacować siatkę gridową.

Grid trading calculator2.png

Pozdrawiam

[trader1234]

Dzięki kalkulatorowi może w końcu ktoś powie jaki jest koszt gridu np. w przypadku tych 11 letnich testów na EUR/USD, gdzie max był 7 poziom - teraz załóżmy, że tak ustawiamy swój rachunek i stawki i zdarza się wypadek i akurat raz na 25 lat trafił się 8 poziom i my notujemy stratę.

Pytanie - ile ona wynosi? I ile razy musimy trafiać zysk aby ją odrobić?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
P.S: Żeby nie było, że to jakieś złośliwości... po prostu uważam, że lepiej zrobić GRID na mniej poziomów, i kilka razy w roku zaakceptować stratę, ale żeby była ona do odrobienia np. w 20-30 kolejnych zagraniach niż 11 lat mieć zysk a jak raz nie wejdzie to oddać wszystko.

[JustDarro]

Witam

To wszystko zależy jak sobie to ustawisz. Tutaj trzeba włączyć strategiczne myślenie i wybrać jakaś opcje. Jeśli na przestrzeni ostatnich lat odnotowany był poziom 7 to nie należy ustawiać kapitału decha w deche pod poziom 7 tylko zaokrąglić wszystko do levelu 10. To jest tak jakbyśmy wybierali się na księżyc i musieli zatankować paliwo. Możemy sobie obliczyć odległość w kilometrach ale zawsze będzie to oszacowanie jakiegoś przedziału, a nie centymetr do centymetra. Dlatego też ryzyko należny oszacować i na podstawie backtestu i ustawić pod ten szacunek kapitał startowy.

Trzeba też wiedzieć, że kapitał kapitałowi nie jest równy. Mamy depozyt startowy, mamy kapitał przedstawiający saldo rachunku oraz saldo operacyjne (tzw. Equity) W gridzie mierzy się ryzyko właśnie na podstawie zbieżności i rozbieżności pomiędzy Bilansem saldem bieżącym, a saldem operacyjnym. W moim przekonaniu jeśli spadnie poniżej 30% wtedy trzeba dopłacić jakąś niewielką część kapitału aby tą rozbieżność zbić. Z reguły nie powinna ona przekroczyć 50%. Jest zatem taka przestrzeń pomiędzy 30% a 50% na podjecie działania. W tym przypadku pracujesz stale z kapitałem. Im bardziej on rośnie tym jest ci łatwiej bo 30% od 1000 USD to nie to samo co 30% od 1500 USD. Czym wyższe saldo, tym lepiej sobie poradzi z ryzykiem.

W przypadku obliczania kapitału na powiedzmy 3 lub 4 level i potem reset pozwala nam to na bardziej konserwatywne podejście i mniejszy depozyt startowy. Tutaj też trzeba pilnować aby 4 level nie przekraczał 30% floating loss. W przypadku straty 30% strategia musi odbudować 42% depozytu. W przypadku obsuwy 50% jest to już 100% kapitału do odbudowania. Potem jest już tylko bankructwo. Innymi słowy tych progów należy pilnować. W tym podejściu osobiście pilnowałbym progu 20% i potem reset. Obsuwa 20% oznacza że trzeba odrobić tylko 25% kapitału. Taka strategia szybko się odbuduje i będzie nadal zarabiać. Dlatego już jeśli ustawiasz system na 3 lub 4 level to ustawiaj go pod 20% floating loss. To pozwoli ci na komfort psychiczny. Oczywiście wszystko to zależy od twoich preferencji finasowyc,h a jak tłumacze jedynie mechanizmy działania obu metod. Nie jest to żadne doradztwo z mojej strony.

Pozdrawiam

[trader1234]

Wszystko rozumiem, logiczna i konkretna wiedza, sam stosuję :)
Ale tylko podaj np. na przykładzie swoim, zaczynasz powiedzmy od 0,01 lota na EUR/USD na M15 jak w tym EA... masz nawet 100 000 na koncie:

1. Ile wynoszą poszczególne stawki na kolejne 9 poziomów po startowych 0,01 lota?
2. Załóżmy, że 10 poziom nie wchodzi - ile wynosi strata?
3. Ile wynosi średni zysk na 1-2-3 pozycji, które najczęściej zapewne będą nam wchodzić?

[trader1234]

Dobra, sam obliczyłem
Nie wiem jaki TP dla pierwszej pozycji stosujesz, ale przy założeniach, że siatka ma 100 pips, a ten TP to 50% tego czyli 50 pips mamy takie straty, przy stawkowaniu martyngałowym x2:

Jeżeli gramy max 3 poziomy (co 100 pips) i 3 poziom tez nie wchodzi to łączną stratę odrabiamy 14 TP
Jeżeli nie wchodzi nam 4 poziom to odrabiamy to łapiąc 30 TP
5 poziom aby odrobić trzeba złapać 62 TP

Oczywiście jak zrobimy mniejszy TP początkowy (mniej niż 50% siatki) to RR będzie jeszcze gorsze, a jak TP będzie równy siatce to podane wartości dzielimy przez pół, więc na 5 poziomie stratę odrabiamy przez 31 kolejnych TP.
I to są wartości dla mnie jeszcze akceptowalne... bo jednak grid daje duże prawdopodobieństwo. Kwestia sprawdzenia jak duże i jak daleko warto ryzykować. Bo nie uznaję takiej teorii, że jak się 11 lat nie zdarzyło to się nie zdarzy...

Mając więcej poziomów straty są już spore w relacji do zysku:
Jak nie wchodzi grid na 7 poziomie to aby to odrobić musimy zaliczyć następnie 254 TP
Jak nie wchodzi 10 poziom to odrabianie straty trwa przez kolejne 2046 TP

Więc taki jest koszt gridu, żeby każdy wiedział na co się porywa i robił to świadomie, wiedział jak długo będzie 1 stratę odrabiał. Choć oczywiście w zależności od ustawień, można te straty nieco złagodzić, bo nie zawsze jest potrzebne mnożenie stawki x2.

[JustDarro]

Witam

Czyli chcesz lepiej zrozumieć kalkulator. Jeśli ustawisz mnożnik 1.5 Gap 100 pipsów i max level 5 to wtedy pokrywasz obszar 500 pipsów. Dobrze jest w gridzie średni pokrywać obszar dla konkretnego swinga, ale to inna sprawa. Aby taka siatka była w zysku cena musi cofnąć się o 300 pipsów. Czyli więcej jak połowę siatki. Dla lota 0,08 jest to 16$ a dla lota 0,05 jest to profit 5$ czyli 21$. Czy o to ci chodzi? przypominam że cena nie musi wrócić do początku tylko zrobić ruch wstecz jedynie o określoną wartość pipsów.

Jeśli chcesz poznać skumulowaną wartość pipsów to tylko dodajesz 100+200+300+400+500 = 1500 pipsów dla wszystkich transakcji. Jednak z racji tej że transakcje te nie są o tym samym wolumenie nie ma sensu tego obliczać. Inna wartość jaest dla pisa na levelu 1 a inna na levelu 5. To jest nieporównywalne w taki sposób jak my to rozumujemy. Zupełnie inna matematyka. Lepiej to określać w walucie bo wtedy widzisz jak kapitał pracuje. Niższe levele to niższa strata. Jak zarabiają wyższe levele to odrabiają te mniejsze straty bez problemu.

Pozdrawiam

[trader1234]

Mi chodziło (zanim sam policzyłem) o to, że jak masz schemat na 5 poziomów i ten 5 poziom nie wchodzi to masz jakąś łączną określoną stratę. I teraz ile typowych w tej metodzie TP muszę złapać, aby ją odrobić.... chyba się nie rozumieliśmy

Teraz policzyłem w teorii na kartce... dla mnie grid jest zbyt drogi po prostu. Odpada dokładanie do 10 poziomu, bo ładujesz kosmiczny względem tego co możesz wygrać na 1 poziomie.
Więc zacząłem liczyć pod siebie na ile mogę sobie pozwolić w gridzie i jeszcze 3-4 poziomy i świadome akceptowanie straty w miarę ujdzie... choć porównując to z metodami HEDGE... grid wypada dla mnie jednak słabo, zbyt kosztownie. W dodatku sama logika, że ładowanie w przeciwnym kierunku co trend jakoś do mnie nie przemawia, bo wolę tak jak w recovery zone... dokładać w kierunku ruchu ceny. Ale kto co woli.

Ale też dzięki za wiedzę i inspirację :)

Wybór między jakaś metodą Recovery a Grid to chyba ogranicza się do tego jak oceniamy prawdopodobieństwo - cze rzadziej nam się trafi wielki trend, który sprawi, że będziemy mieć problemy w gridzie czy jednak częściej trafi nam się konsolidacja, która sprawi, że będziemy mieć problemy z recovery czy hedgem.
To też zależy od metody wejścia, naszego stylu... wydaje mi się, że grid w scalpingu nie ma szans, ale sprawdzi się w siatce co 100 pips. W scalpie jednak taki hedge, recovery jest dla mnie odpowiedniejszy

[trader1234]

A właśnie... jak robiłeś te testy 11 letnie dla EUR/USD = to możesz z nich wyczytać ile razy używany był dany poziom? Bo pisałeś, że chyba tylko 1 raz do 7 doszło?

Gdyby się okazało, że rozkład jest taki, że 95% to są 1-3 poziomy... to czasem warto policzyć to tak, że świadomie zaakceptować stratę łączną po 3 poziomie, który nie wchodzi. Może się okazać, że koszty tych niewielu takich strat będą niczym wobec 11 lat przepełnionych wygranymi schematami.
Być może nie warto tworzyć gridu na 10 poziomów czy nawet tych 7... a świadomie i mniejszym kosztem godzić się na stratę raz na 20 schematów, którą z łatwością się odrabia.

[JustDarro]

Witam

Nie wiem co ty liczysz. Nie po to oblicza się siatkę aby stracić tylko po to aby nie stracić. Zyski i straty są wliczone w siatkę. Dlatego nie rozumiem co ty obliczasz. To że strategia zaloczyła najdalej level 7 nie znaczy że straciła. Właśnie ten level dał jej zarobić.

Jak grasz do levelu 10 to nikt nie robi resetów na tym poziomie. Resety robi się na 3 max 5 levelu. Są rewelacyjne strategie martyngalowe gdzie co 3 levere wszystko zaczyna się od nowa i hula to bardzo fajnie.

Naprawdę nie wiem jakie obliczeni robisz.

Pozdrawiam

[blagmaqico]

Chyba wiem o co koledze chodziło. Po prostu chciał obliczyć by wiedzieć ile transakcji początkowych zyskownych będzie potrzeba w następstwie straty jeśli powiedzmy trafi się ruch który pochłonie któryś tam z wysokich lvlow i koniec końców zdazy się strata.