Profile zyskownych strategii

[JustDarro]

Witam

Postanowiłem ułożyć kilka pożytecznych profili dla strategii skalpingowych, ale nie tylko. Pomogą one, a przynajmniej powinny pomóc w modelowaniu własnych systemów inwestycyjnych. Wszystkie wyniki zamieszczone poniżej dotyczą niskich depozytów (200 USD) przy założeniu utraty całości kapitału oraz stałego ryzyka. Każdy z profili posiada zerowe ryzyko bankructwa i stabilną krzywą kapitału uwzględniającą losowy rozkład transakcji. W przypadku procentowego ryzyka poniższe profile nie mają zastosowania....

1) Wymagana skuteczność 20% - minimalny współczynnik RR 5:1 - maksymalne ryzyko 1% - wartość oczekiwana 20%
2) Wymagana skuteczność 30% - minimalny współczynnik RR 3:1 - maksymalne ryzyko 3% - wartość oczekiwana 20%
3) Wymagana skuteczność 35% - minimalny współczynnik RR 2:1 - maksymalne ryzyko 1% - wartość oczekiwana 5%
4) Wymagana skuteczność 40% - minimalny współczynnik RR 1,9:1 - maksymalne ryzyko 3% - wartość oczekiwana 16%
5) Wymagana skuteczność 45% - minimalny współczynnik RR 1,5:1 - maksymalne ryzyko 5% - wartość oczekiwana 13%
6) Wymagana skuteczność 50% - minimalny współczynnik RR 1,2:1 - maksymalne ryzyko 4% - wartość oczekiwana 10%
7) Wymagana skuteczność 55% - minimalny współczynnik RR 1:1 - maksymalne ryzyko 5% - wartość oczekiwana 10%
8) Wymagana skuteczność 60% - minimalny RR 1:1 - maksymalne ryzyko 10% - wartość oczekiwana 20%

W przypadku wyższych depozytów parametry te ulegną zmianie ze względu na niższy próg bólu. Tam gdzie pisze minimalna wartość lub maksymalna, to przekroczenie podanego parametru powoduje zmianę ryzyka bankructwa nawet na poziom 100%. Osobom początkującym zdecydowanie polecam profil numer 1 o stałym ryzyku kapitału. Standardowy profil nr.2 gdzie poziom RR wynosi 3:1 sprawdza się tylko w przypadku minimalnej skuteczności 30% i stałego ryzyka. Jeżeli zastosujemy ryzyko na poziomie zmiennym to rozkład transakcji stratnych i zyskownych kładzie naszą strategię na łopatki. Powodem jest geometryczna strata kapitału....

Warto także zastanowić się nad zależnością pomiędzy punktem 2 oraz 3. Zwiększenie skuteczności pozwala na obniżenie RR, ale idzie za tym zmniejszenie ryzyka. W przypadku niższej skuteczności wymagane jest większe RR, natomiast samą skuteczność można zlewarowac ryzykiem co podwyższa nam wartość oczekiwaną. I chociaż matematycznie może nam się to wydawać nielogiczne to jednak wynika to z rozkładu transakcji. Zaskakujące jest też porównanie profilu nr.1 oraz nr.8 W zasadzie profile te polegają na odwrotności niektórych parametrów, ale przy utrzymaniu jednakowej wartości oczekiwanej na dosyć wysokim poziomie....

Zachęcam was do tworzenia własnych profili w oparciu o narzędzia dostępne na forum: http://www.forum.forexcity.pl/viewtopic.php?f=5&t=948 Jeżeli ktoś jednak nie potrafi posługiwać się arkuszami tam zawartymi, albo ma problemy z interpretacją wyników symulacji, to niech napisze dla jakiej wartości kapitału oraz rodzaju ryzyka (stałego lub procentowego) chciałby profil. Ważne jest także określenie progu bólu, czyli ile procent jesteśmy wstanie stracić naszego depozytu. Wówczas w wolnej chwili można spróbować taki profil stworzyć - skrojony na miarę potrzeb....

Pozdrawiam

[Usunięty użytkownik 207]

to ja jeszcze tak od siebie dodam że przy R:R = 1:2 i ryzyku 2% na transakcję wystarczy nam zaledwie 50% skuteczności żeby zarabiać i żeby nasze ryzyko bankructwa wynosiło 0% myślę że ze wszystkich modeli MM ten jest najprostszy do uzyskania, nawet dla początkujących trejderów :)

jak widać nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej skuteczności żeby stabilnie zarabiać - 5 na 10 transakcji zamkniętych na TP w zupełności nam wystarczy :)

[warewolf300]

Dokładnie tak, a jak krzywa uczenia się tradera jest wznosząca a nie stojąca w miejscu (lub opadająca ) to SK z biegem czasu będzie się poprawiał. Co ciekawe przed chwilą wyczytałem, że Joe Ross do skalpowania edka stosował RR poniżej 1 używając volatility stop. Nie napisał o SK ale chyba jest dobrze Więc można i tak pod warunkiem bardzo wysokiej skuteczności.

[warewolf300]

W dalszej części książki podał statystyki. SK 85%, RR 0.5 (chociaż z konkretnych podanych zagrań wychodzi, że jednak trochę lepiej - to był RR minimalny zapewne), 1.5h tradingu o stałej porze. Nie podał % ryzyka na trade ale kwotowo to było ok. 2.000-3.000 USD a wygrana 1.500 USD. I dalej czas na życie. Piękna perspektywa - nic tylko iść w jego ślady