Matematyka na Forex

https://www.fxblue.com/users/atlantian · #11

Witam

Ostatnio zrobiło się głośno o wykorzystaniu dźwigni finansowej w sposób który dotychczas nikt nie stosował z takim rozgłosem jak ma to miejsce obecnie. Problem w tym, że osoby te robią to bez żadnych podstaw statystyczno-matematycznych, przez co są narażone na ruinę finansową. Może nie wszyscy, ale na pewno ci z którymi miałem możliwość porozmawiać. W tym przypadku zawsze twierdzę, że warto skorzystać w formuły Kelly'ego.

F=[(R+1) x P - 1] / R x 100%

gdzie:

P = procentowa trafność systemu
R = współczynnik R na transakcję

Formuła ta wygląda groźnie ale w rzeczywistości bardzo prosto się ją stosuje. Wyliczmy sobie zatem przykładowo system o trafności 40% i przeciętnym zysku do ryzyka 4:1 Jeżeli więc podstawimy te wartości do wzoru to otrzymamy następujący rachunek:

F=[(4,1 + 1) x 0,4 - 1] / 4,1 x 100%

Otrzymany wynik wyniesie 25%

Jednym słowem według tej formuły w każdej transakcji możemy zaryzykować 25% kapitału. Zauważcie jak zapisuję relację zysku do ryzyka. Jeżeli wynosi ona 4:1 to zapisujemy ja jako 4,1; jeżeli będzie to 1,5:1 to zapiszemy ją jako 1,5; jeżeli 1,3:1 to jako 1,3 itd. Ktoś kto zechce wykorzystać dźwignię finansową powinien zatem zrobić to w oparciu o parametry systemu i formułę Kelly'ego, a nie na oślep jak to często się zdarza....

Jako ciekawostkę poda tutaj że stosując tą formułę Larry Wiliams stał się żywą legendą oraz został zdyskwalifikowany z konkursu, ponieważ organizator uznał że wyniki uzyskane na rachunku są tak niewiarygodne, że musiały być przedmiotem oszustwa. No cóż... Jeżeli ktoś posiada strategię która sprawdza się na rynku, wówczas może rozważyć wykorzystanie dźwigni w sposób optymalny....

Pozdrawiam

warewolf300 · #12

Ciekawy wzór. Do tego potrzeba brokera z niskim poziomem stopout bo w ICM więcej jak 20% na trade i tak nie zaryzykujesz. A do skalpingu z drugiej strony jest potrzebna duża dźwignia żeby na margin wystarczyło więc brokerzy z niskim stopout z dźwignią 1:100 też odpadają. Skutecznemu skalperowi, któremu by się marzył run a'la TJS wiatr w oczy

signal from outer space

https://www.fxblue.com/users/atlantian · #13

Witam

Formuła Kelly"ego jest wzorem na zarządzanie kapitałem i często stosowana jest w hazardzie. Innym znacznie bezpieczniejszym sposobem wyliczenia ryzyka na transakcję jest sposób już wcześniej przeze mnie przedstawiony przy okazji omawiania ryzyka bankructwa. W tym celu określamy własny próg bólu i dzielimy go przez najdłuższą serię stratnych transakcji. Wychodzi nam wówczas wartość ryzyka na pojedynczą transakcję. Załóżmy, że jesteśmy day-traderami i ostatnia najdłuższa seria jaka nam się przytrafiła wynosi 6 stratnych transakcji pod rząd. Jeżeli wcześniej ustaliliśmy sobie próg bólu na poziomie 30% przy założeniu że nasz depozyt wynosi 1000 zł to liczymy to w sposób następujący:

Risk = (wartość depozytu x procentowy próg bólu) / seria stratnych transakcji

czyli:

(1000 x 30%) / 6 = 50

Na postawie tej formuły możemy ryzykować w pojedynczej transakcji nie więcej niż 50 zł. Ryzyko to obowiązuje tak długo, aż nie wystąpi dłuższa seria stratnych transakcji aniżeli dotychczas. Oczywiście można je zwiększyć i przeliczać na nowo po wykonaniu 10, 20, 30, 50 lub 100 zagrań o ile najdłuższa seria strat przestałą się pojawiać. Częstotliwość wyliczeń ryzyka uzależniona jest tutaj od sposobu tradingu. W przypadku longtermu będzie to co 10 transakcji, a w przypadku skalpingu co 50 lub 100. Decydujące znaczenie ma tutaj współczynnik relacji zysku do ryzyka, który powinien być na takim poziomie ażeby odrobić powstające straty. Współczynnikiem tym zajmę się innym razem....

Pozdrawiam

https://www.fxblue.com/users/atlantian · #14

Witam

Jeszcze innym sposobem na wyliczenie ryzyka jest formuła która uważam za najbezpieczniejszą. Wymaga ona jednak minimum 30 transakcji ażeby można było wykonać jakiekolwiek statystycznie istotne wyliczenia. W tym przypadku wszystkie zagrania należy podzielić przez 3, tak ażeby uzyskać dziesięć zagrań w trzech seriach. Jeżeli ktoś dysponuje próba 50 transakcji to dzieli ją przez 5, jeżeli 100 transakcji to przez 10 itd. Czym więcej tym lepiej. Następnie w otrzymanych przedziałach wyszukujemy najmniejszej liczby trafnych sygnałów. W dalszej kolejności mnożymy 1% depozytu poprzez liczbę najrzadziej występujących sygnałów inwestycyjnych i tym sposobem otrzymujemy poziom ryzyka na pojedyncza transakcję.

Risk = 1% depozytu x minimalna seria trafnych sygnałów

Zakładając więc że nasz depozyt wynosi 1000 zł, natomiast najmniejsza seria trafnych sygnałów w trzech ostatnich seriach po 10 transakcji wyniosła 2 to nasz rachunek wygląda następująco:

1% x 2 = 2%

Jest to bardzo proste wyliczenie które uzależnia nasz trading od skuteczności. Czym wyższa skuteczność na dziesięć transakcji w min. trzech seriach, tym większe ryzyko możemy stosować. W praktyce będzie się ono wahało od 1 - 10%. Najwyższa wartość wystąpi tylko w tym przypadku jeżeli nasza skuteczność wynosiłaby 10 trafień na dziesięć transakcji. Jak wiadomo jest to praktycznie niewykonalne. Jeżeli jednak ktoś chce podwyższyć stopień ryzyka to może zamiast 1% depozytu zastosować stałą 2% lub 3%, przy czym trzeba tutaj wziąć pod uwagę współczynnik relacji zysku do ryzyka. W przeciwnym wypadku nasz rachunek popadnie w ruinę....

Uczulam. że wszystkie formuły działają tylko wtedy jeżeli gramy systemowo. W przypadku kiedy każda nasza transakcja wynika z innego systemu inwestycyjnego, albo odmiennej analizy to nie ma co się spodziewać pozytywnych wyników....

Pozdrawiam

alchemikk · #15

Szacunek Darro za chęci, wiedzę i wykonaną pracę. Czyta się jak zawsze z zaciekawieniem.

Pozdrawiam. :)

https://www.fxblue.com/users/atlantian · #16

Witam

Cieszy mnie jak ktoś docenia to co pisze. Ponieważ nie czuję się nieomylny to proszę ażeby każdy weryfikował podane informacje.

Pozdrawiam

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

https://www.fxblue.com/users/atlantian · #17

Witam

W ramach kontynuacji tematu oraz jako podsumowanie dotychczasowych postów, zachęcam wszystkich do skorzystania z symulatora który znajdziecie w tym temacie: http://www.forum.forexcity.pl/viewtopic ... 555#p15555 Symulator ten pozwala wyliczyć procentowe ryzyko bankructwa według wszystkich niezbędnych parametrów strategii. Możemy więc zdefiniować wielkość depozytu, dowolną relację zysku do ryzyka, rodzaj zarządzania kapitałem, próg bólu itp. Poza tym symulator automatycznie wylicza wartość oczekiwaną, dzięki czemu nikt nie będzie musiał dokonywać skomplikowanych obliczeń....

Pozdrawiam

https://www.fxblue.com/users/atlantian · #18

Witam

Do powyższego symulatora konieczna jest znajomość średniego RR naszej strategii. Nie jest to średnia arytmetyczna która uzyskujemy poprzez dzielenie współczynnika R przez wszystkie transakcje. W tym przypadku należy rozdzielić transakcje zyskowne od stratnych i ustalić średnią samych transakcji profilowych. Możemy to zrobić według poniższego wzoru:

RR= (R+PS)/PZ

Gdzie:

R - współczynnik relacji zysku do ryzyka na podstawie metody Van. K. Tharpa
PS - prawdopodobieństwo straty (ilość transakcji stratnych)
PZ - prawdopodobieństwo zysku (ilość transakcji zyskownych)

Pozdrawiam

https://www.fxblue.com/users/atlantian · #19

Witam

Czy wiecie co to jest asymetria zysku i straty...? Zapewne większość się z tym zjawiskiem już spotkała. Polega ono na ustaleniu tego, ile trzeba odrobić procent w przypadku każdej zaistniałej straty. Zazwyczaj formułkę tą stosuje się w celach odstraszających. Mało kto jednak wie, że może ona być nie byle jakim wsparciem dla naszych strategii. Jak zatem dokonać odpowiednich obliczeń...? Można to zrobić wg. następującego wzoru:

Wymagany % zysku=[1/(1-%straty)] - 1

Ten z pozoru skomplikowany wzór jest bardzo prosty. Jeżeli przykładowo nasza strata na pojedynczej transakcji wyniosła 30% depozytu, wówczas liczymy to w sposób następujący:

Wz=[1/(1-3%)] -1
Wz=[1/0,70]-1
Wz=1,4286-1
Wz=0,43=43%

Jak widać wymagany procent zysku w celu odrobienia 30% straty wynosi 43%. Wzór ten należy stosować po każdej stratnej transakcji, nawet jeżeli wyniosła ona 2%. Pozwoli nam to kontrolować depozyt i na tej podstawie ustalać minimalne wymagania kolejnej transakcji lub całych serii...

Pozdrawiam

Usunięty użytkownik 207 · #20

Panowie, z racji tego że matematyka to moja pięta Achillesowa, proszę kogoś o wytłumaczenie mi jak to jest możliwe, że strategia w której R:R wynosi 1:5, SK = 30%, ryzyko na pojedynczą transakcję to 2% kapitału, w kalkulatorze "Risk of Ruin" (dokładnie w tym - http://www.automated-trading-system.com ... tion-tool/" onclick="window.open(this.href);return false; ) generuje prawdopodobieństwo bankructwa równe 0.67% przy progu bólu wynoszącym 50% kapitału? przecież R:R = 1:5 przy 30% skuteczności powinno pozwolić na spokojne i stabilne zarabianie, a tu się okazuje że dopiero 60% skuteczności daje nam zerowe ryzyko bankructwa... nic z tego nie rozumiem