Backtesting w programie Excel

[JustDarro]

Witam

Wsteczne testowanie strategii w Excelu może okazać się znacznie tańsze od wyspecjalizowanych programów, które kosztują krocie. Przede wszystkim do Excela dostępne są płatne dodatki z kwotowaniami w czasie rzeczywistym. Istnieje też możliwość ściągnięcia danych w formacie .csv z Dukascopy oraz bezpośrednio z platformy MT4 lub MT5. Tutaj w miarę możliwości będę starał się przybliżać ten temat. Zachęcam także wszystkich do udziału w dyskusji i rozwijaniu techniki backtestingu w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL.

Pozdrawiam

[JustDarro]

Witam

W pierwszej kolejności będziemy potrzebowali program EXCEL. Oprogramowanie to można kupić z dużą zniżką, za jedyne 30 USD ze strony keysworlds.com

- Link do pakietu Microsoft office 2019: https://www.keysworlds.com/microsoft-of ... id=edm0104

Jest to sprawdzony kanał dystrybucji kluczy do produktów Microsoft Office w wersji desktopowej. Wszystko jest w pełni legalne, a produkty są akceptowane i aktywowane przez firmę Microsoft. Z okazji róznych świąt oraz okazji witryna Keysworlds.com oferuje dodatkowe 50% rabatu. Należy tylko się zarejestrować i czekać na mailing wysyłany w czasie promocji.

Pozdrawiam

[JustDarro]

Witam

Kolejnym ważnym narzędziem jest bezpłatny dodatek do programu Excel pod nazwą Tulip Indicators. Jest to pakiet 103 wskaźników analizy technicznej, które można wykorzystać w bezpośrednio w programie Excel. W skład pakietu wchodzą takie wskaźniki jak średnie kroczące, oscylator stochastyczny, MACD, wstęgi Bollingera i inne. Co ciekawe w przygotowaniu jest również darmowy Tulip charts zawierający wykresy giełdowe oraz silnik testowania wstecznego. Więcej można się dowiedzieć pod poniższymi linkami.

- https://tulipindicators.org
- https://tulipcharts.org

Pozdrawiam

[JustDarro]

Witam

Poniżej przedstawiam pełną listę wskaźników Tulip:

103 wskaźniki oraz ich opis wraz z symbolem dodatku Excel

Overlay
TI_AVGPRICE Average Price
TI_BBANDS Bollinger Bands
TI_DEMA Double Exponential Moving Average
TI_EMA Exponential Moving Average
TI_HMA Hull Moving Average
TI_KAMA Kaufman Adaptive Moving Average
TI_LINREG Linear Regression
TI_MEDPRICE Median Price
TI_PSAR Parabolic SAR
TI_SMA Simple Moving Average
TI_TEMA Triple Exponential Moving Average
TI_TRIMA Triangular Moving Average
TI_TSF Time Series Forecast
TI_TYPPRICE Typical Price
TI_VIDYA Variable Index Dynamic Average
TI_VWMA Volume Weighted Moving Average
TI_WCPRICE Weighted Close Price
TI_WILDERS Wilders Smoothing
TI_WMA Weighted Moving Average
TI_ZLEMA Zero-Lag Exponential Moving Average

Indicator
TI_AD Accumulation/Distribution Line
TI_ADOSC Accumulation/Distribution Oscillator
TI_ADX Average Directional Movement Index
TI_ADXR Average Directional Movement Rating
TI_AO Awesome Oscillator
TI_APO Absolute Price Oscillator
TI_AROON Aroon
TI_AROONOSC Aroon Oscillator
TI_ATR Average True Range
TI_BOP Balance of Power
TI_CCI Commodity Channel Index
TI_CMO Chande Momentum Oscillator
TI_CVI Chaikins Volatility
TI_DI Directional Indicator
TI_DM Directional Movement
TI_DPO Detrended Price Oscillator
TI_DX Directional Movement Index
TI_EMV Ease of Movement
TI_FISHER Fisher Transform
TI_FOSC Forecast Oscillator
TI_KVO Klinger Volume Oscillator
TI_LINREGINTERCEPT Linear Regression Intercept
TI_LINREGSLOPE Linear Regression Slope
TI_MACD Moving Average Convergence/Divergence
TI_MARKETFI Market Facilitation Index
TI_MASS Mass Index
TI_MFI Money Flow Index
TI_MOM Momentum
TI_MSW Mesa Sine Wave
TI_NATR Normalized Average True Range
TI_NVI Negative Volume Index
TI_OBV On Balance Volume
TI_PPO Percentage Price Oscillator
TI_PVI Positive Volume Index
TI_QSTICK Qstick
TI_ROC Rate of Change
TI_ROCR Rate of Change Ratio
TI_RSI Relative Strength Index
TI_STOCH Stochastic Oscillator
TI_TR True Range
TI_TRIX Trix
TI_ULTOSC Ultimate Oscillator
TI_VHF Vertical Horizontal Filter
TI_VOLATILITY Annualized Historical Volatility
TI_VOSC Volume Oscillator
TI_WAD Williams Accumulation/Distribution
TI_WILLR Williams %R

Math
TI_CROSSANY Crossany
TI_CROSSOVER Crossover
TI_DECAY Linear Decay
TI_EDECAY Exponential Decay
TI_LAG Lag
TI_MAX Maximum In Period
TI_MD Mean Deviation Over Period
TI_MIN Minimum In Period
TI_STDDEV Standard Deviation Over Period
TI_STDERR Standard Error Over Period
TI_SUM Sum Over Period
TI_VAR Variance Over Period

Simple
TI_ABS Vector Absolute Value
TI_ACOS Vector Arccosine
TI_ADD Vector Addition
TI_ASIN Vector Arcsine
TI_ATAN Vector Arctangent
TI_CEIL Vector Ceiling
TI_COS Vector Cosine
TI_COSH Vector Hyperbolic Cosine
TI_DIV Vector Division
TI_EXP Vector Exponential
TI_FLOOR Vector Floor
TI_LN Vector Natural Log
TI_LOG10 Vector Base-10 Log
TI_MUL Vector Multiplication
TI_ROUND Vector Round
TI_SIN Vector Sine
TI_SINH Vector Hyperbolic Sine
TI_SQRT Vector Square Root
TI_SUB Vector Subtraction
TI_TAN Vector Tangent
TI_TANH Vector Hyperbolic Tangent
TI_TODEG Vector Degree Conversion
TI_TORAD Vector Radian Conversion
TI_TRUNC Vector Truncate

Pozdrawiam

[JustDarro]

Witam

Teraz należy pobrać dane giełdowe do Excela. W ramach ćwiczeń proponuję coś prostego, np. pobieranie danych z serwisu Stoqq. Osobiście nie będę się rozpisywał ponieważ już ktoś nakręcił fajny materiał jak to zrobić poprawnie. Zachęcam więc do obejrzenia poniższych filmów.





Pozdrawiam

[JustDarro]

Witam

Kolejny krok to nauczenie się tworzenia wykresu giełdowego w oparciu o ceny OHLC, czyli najpopularniejszego wykresu świecowego. Podobnie jak wcześniej, tak i w tym przypadku posłużę się filmem jaki znajdziemy w serwisie YouTube.



Pozdrawiam

[JustDarro]

Witam

Kolejna kwestia to narzędzie Excel RTD, które jest dostępne przez wielu brokerów jako dodatkowe narzędzia. Udostępnia je np. IC Markets w postaci EA. Powinno być także dostępne w Pepperstone oraz Admiral Markets. Nie mam jednak pewności co do innych brokerów ale w panelu klienta IC Markets możemy je pobrać w zakładce Tradig Tools/Downloads/Advanced trading tools. paczkę obieramy osobno dla platformy MT4 lub MT5.

Narzędzie to daje nam następujące możliwości

1. Składanie zleceń za pomocą arkusza EXCEL
2. Rejestracja kwotowań dowolnych instrumentów
3. Analizę statystyczną zagrań
4. Wiele więcej możliwości

Poniżej zamieszczam wspomniane EA dla platformy MT4 oraz MT5, a także film w języku angielskim. Jest on jednak tak prosty, że każdy zrozumie o co chodzi z tym narzędziem i jak go uruchomić.



Bardzo ciekawy wątek poświęcony temu pluginowi znajdziemy na Forexfactory pod linkiem: https://www.forexfactory.com/thread/944 ... td-finally

Pozdrawiam

[JustDarro]

Witam

Poniżej zamieszczam instrukcje obsługi EXCEL RTD w języku angielskim oraz tłumaczenie z automatu w języku polskim.

Pozdrawiam

[JustDarro]

Witam

Wraz z aplikacją EXCEL RTD zazwyczaj dostarczany jest przykładowy arkusz kalkulacyjny oraz dwa makra. Jedno dotyczy składania zleceń, natomiast drugie to tick recorder. Nie zawsze jednak pliki te otrzymamy. W razie umieściłem je w załączniku.

Pozdrawiam