Jack. D. Schwager - Mistrzowie rynków finansowych. Niezwykłe wywiady z niezwykłymi inwestorami. Prywatne historie, bardzo cenne porady oraz zaskakujące spojrzenie na rynki. Książkę można nabyć w księgarni Maklerska.pl >>

Workflow 2021

Moderatorzy: kulasinho, Moderatorzy lokalni

ODPOWIEDZ
kulasinho
Moderator globalny
Posty: 1564
Rejestracja: piątek 09 paź 2015, 14:13
Lat na Forex: od 2011
Lokalizacja: Pruszków
Kontakt:

Re: Workflow 2021

#11

Post autor: kulasinho »

Ja zapuściłem automat na SQx czyli CUSTOM PROJECT który sam buduje, testuje, zapisuje. Na próbę bardzo małe wymagania mu dałem. Nie zdążyłem doczytać i zrobiłem póki co 2/2/2. Kolejny zmienię na dłuższy okres.

@endriu dlaczego uważasz, że za krótki okres?


Repetition is the mother of skills
Awatar użytkownika
endriu11111111
Zasłużony
Posty: 1851
Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
Lat na Forex: od 2007.
Liczba podziękowań: 15 razy
Otrzymano podziękowania: 4 razy

Re: Workflow 2021

#12

Post autor: endriu11111111 »

kulasinho pisze: środa 09 gru 2020, 22:30 Ja zapuściłem automat na SQx czyli CUSTOM PROJECT który sam buduje, testuje, zapisuje. Na próbę bardzo małe wymagania mu dałem. Nie zdążyłem doczytać i zrobiłem póki co 2/2/2. Kolejny zmienię na dłuższy okres.

@endriu dlaczego uważasz, że za krótki okres?
.
6 miesięcy to tak jakoś mało mi się wydaje żeby zbudować wokół czegoś takiego coś stabilnego. Za mała próba. Natomiast ja mam inne pytanie. Jak uzasadniacie wyższość 2/2/2 (OOS/IS/OOS) nad 3/3 (IS/OOS) ? Nie wiem jak to wytłumaczyć , ale dla mnie jakoś tak 3/3 bardziej "stabliny".


Statement for endriu11111111
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
Awatar użytkownika
silverarrow
Stały bywalec
Posty: 217
Rejestracja: czwartek 26 lut 2015, 15:14
Lat na Forex: 2

Re: Workflow 2021

#13

Post autor: silverarrow »

Ja proponuje by okres dostosować do TF na jakim w SQ są budowane strategie. W końcu tak naprawdę nie liczy się czas w latach tylko w świecach na danym interwale. 1 godzinna świeca to nic innego jak 4x15 min, czy 12x5 min. więc i czas można odpowiednio skrócić.


Awatar użytkownika
kulasinho
Moderator globalny
Posty: 1564
Rejestracja: piątek 09 paź 2015, 14:13
Lat na Forex: od 2011
Lokalizacja: Pruszków
Kontakt:

Re: Workflow 2021

#14

Post autor: kulasinho »

silverarrow pisze: czwartek 10 gru 2020, 18:37 Ja proponuje by okres dostosować do TF na jakim w SQ są budowane strategie. W końcu tak naprawdę nie liczy się czas w latach tylko w świecach na danym interwale. 1 godzinna świeca to nic innego jak 4x15 min, czy 12x5 min. więc i czas można odpowiednio skrócić.

co masz na myśli silverarrow bo nie za bardzo kapuje? Jak budujemy strategie na świecach H1 to jakbyś dobrał IS i OOS?


Repetition is the mother of skills
Awatar użytkownika
kulasinho
Moderator globalny
Posty: 1564
Rejestracja: piątek 09 paź 2015, 14:13
Lat na Forex: od 2011
Lokalizacja: Pruszków
Kontakt:

Re: Workflow 2021

#15

Post autor: kulasinho »

Słuchajcie SQx pobudował mi różne strategie całkowicie automatycznie. Bardzo fajnie to wyszło. Do rzeczy.
Budowałem na takich danych:
dane.png

Czyli wszystko poza okresem 03.2020 i 04.2020 to OOS.
Zrobiłem testy na danych tickowych za cały 2020 rok a nawet więcej i najlepsza strategia wszyła tak:
lata.png

Przypominam, że strategia była budowana na dwóch miesiącach z 2020 roku.
Co o tym myślicie?

Zamieszczam Wam tę strategię w załączniku
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Repetition is the mother of skills
Awatar użytkownika
kulasinho
Moderator globalny
Posty: 1564
Rejestracja: piątek 09 paź 2015, 14:13
Lat na Forex: od 2011
Lokalizacja: Pruszków
Kontakt:

Re: Workflow 2021

#16

Post autor: kulasinho »

Dorzucam jeszcze screen z testów na tickach na Mt5 od 2019 roku:
wyk.png
i dodatkowo okres ticków w których nie było w SQx a są w MT5. Takie ukryte OOS:
wyk2.png
Wiadomo, że strategia zbudowana na krótkim zakresie danych, więc jej czas działania będzie znacznie krótszy. Przynajmniej tak powinno być według logiki :)
Aby sprawdzać czy ta strategia cały czas działa, należy śledzić jej max DD. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Coś takiego jak Darek mówił, że sprawdza 30% DD od najwyższego punktu. Strategia miała obsunięcie max w tym okresie od 2019 max 14%

par.png
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Repetition is the mother of skills
Awatar użytkownika
endriu11111111
Zasłużony
Posty: 1851
Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
Lat na Forex: od 2007.
Liczba podziękowań: 15 razy
Otrzymano podziękowania: 4 razy

Re: Workflow 2021

#17

Post autor: endriu11111111 »

kulasinho pisze: piątek 11 gru 2020, 10:23 Dorzucam jeszcze screen z testów na tickach na Mt5 od 2019 roku:
.
Ja tylko wrzucę equity dla tego EA od 2017 (to co sprawdziłem u mnie):.
.
2020-12-11_15-12-04.png
.
Widać, że od 2018 rynki się diametralnie zmieniły, i cała chyba idea w tym, żeby nad tymi zmianami nadążać.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Statement for endriu11111111
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
Awatar użytkownika
silverarrow
Stały bywalec
Posty: 217
Rejestracja: czwartek 26 lut 2015, 15:14
Lat na Forex: 2

Re: Workflow 2021

#18

Post autor: silverarrow »

silverarrow pisze: IS 20% OOS 80%, ale ja tworząc strategię patrzę głównie na maksymalną serię strat jaka występuje w badanym okresie, bo dla mnie to najłatwiejszy sposób na określenie czy strategia dalej spełnia założenia czy już nie. Jeśli w wybranym wg SQ w okresie max. strat w rzędzie to 5, a w rzeczywistości ta strategia zalicza szóstą stratę z rzędu, to dla mnie sygnał, że coś jest nie tak :)
Tak, to jest jeden z czynników, za pomocą którego jesteśmy w stanie kontrolować strategię czy ona nadal działa i czy spełnia założenia. Dokładnie w ten sam sposób będę obserwował czy strategia działa i jaki ma Drawdown.
silverarrow a u Ciebie jak temat automatów wygląda? Działasz coś? Inwestujesz coś?


Awatar użytkownika
endriu11111111
Zasłużony
Posty: 1851
Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
Lat na Forex: od 2007.
Liczba podziękowań: 15 razy
Otrzymano podziękowania: 4 razy

Re: Workflow 2021

#19

Post autor: endriu11111111 »

Dzisiaj ukończyłem generację na edku w schemacie 3_lata/2_lata (IS/OOS). Zyski nie takie wysokie jak u Konrada ale okres testu dłuższy (systemy powininny dłużej wytrzymać jeżeli chodzi o czas):
.
EURUSD_H1_Strategy_1.124.png
.
EURUSD_H1_Strategy_1.345.png
.
EURUSD_H1_Strategy_1.417.png
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony piątek 11 gru 2020, 22:28 przez endriu11111111, łącznie zmieniany 4 razy.


Statement for endriu11111111
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
Awatar użytkownika
endriu11111111
Zasłużony
Posty: 1851
Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
Lat na Forex: od 2007.
Liczba podziękowań: 15 razy
Otrzymano podziękowania: 4 razy

Re: Workflow 2021

#20

Post autor: endriu11111111 »

1.124
EURUSD_H1_Strategy_1.124_wyk.png
.
1.345
EURUSD_H1_Strategy_1.345_wyk.png
.
1.417
EURUSD_H1_Strategy_1.417_wyk.png
.
Korelacja_EURUSD_H1_2020.12.11.png
.

Bardzo fajnie to wygląda. Jeśli STR nie są skorelowane to można spróbować zrobić z tego portfolio i zobaczyć jakie będą max DD%.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Statement for endriu11111111
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
ODPOWIEDZ