Workflow 2021

[endriu11111111]

Słupki szału nie robią ale krzywa w górę (załączam w poście niżej).

.
Krzywe equity z testera MT5:
.
2.103_3.

2.103_3.png

.
2.136_3

2.136_3.png

.
4.216

4.216.png

.
Wrzucam to na demo. Niestety te EA bardzo mocno skorelowane ze sobą:
.

kor.png

[kulasinho]

czas pokaże, demo jest po to aby próbować.

endriu miał rację, strategia EURUSD H1 3.18.161 nie działa. U mnie też się niestety nie przebiła...

[kulasinho]

Słupki szału nie robią ale krzywa w górę (załączam w poście niżej).

.
Krzywe equity z testera MT5:
.
2.103_3.
2.103_3.png
.
2.136_3
2.136_3.png
.
4.216
4.216.png
.
Wrzucam to na demo. Niestety te EA bardzo mocno skorelowane ze sobą:
.
kor.png

Dobrze to wygląda, na jakich danych to budowałeś?

[endriu11111111]

Dobrze to wygląda, na jakich danych to budowałeś?

.
Dane z MT5, 3 lata IS + 2 lata OOS.

[endriu11111111]

Dane z MT5, 3 lata IS + 2 lata OOS.

.
Kurcze jak patrzę po tym moim koncie to mam wrażenie, że roboty za często są wywalane na SL-ach:
.
https://www.fxblue.com/users/endriu33333333
.
Wydaje mi, się że aby temu zapobiec trzeba by było przejść na koncepcję 4 lata IS (albo nawet 5) + 1 rok OOS. Wtedy SL-e powinny być bardziej "rozszerzone" i powinno ich być mniej (a przy tym zachowamy "swieżość" systemu).

[endriu11111111]

Wydaje mi, się że aby temu zapobiec trzeba by było przejść na koncepcję 4 lata IS (albo nawet 5) + 1 rok OOS. Wtedy SL-e powinny być bardziej "rozszerzone" i powinno ich być mniej (a przy tym zachowamy "swieżość" systemu).

.
Popełniłem generację w formacie dane z MT5, 4 lata IS + 1 rok OOS.
.
Słupiki szału nie robią, ale krzywe w górę.
.
1.7.420

1.7.420.png

.

1.7.420_a.png

.
3.26.418

3.26.418.png

.

3.26.418_a.png

.
Niestety nie mogę sprawdzić czy te EA są skorelowane bo nowy quant analyzer nie toleruje plików z FGOLD'em.

[endriu11111111]

Jeszcze jedna generacja w formacie dane z MT5, 4 lata IS + 1 rok OOS tym razem na Edku.
.
Słupki szału nie robią, zysk też niższy niz na GOLD, ale krzywe w górę.
.
2.78

2.78a.png

.

2.78.png

.

3.11a.png

.

3.11.png

.
P.S. Nie wiem co jest grane ale z jakiegoś powodu nie działa mi nowa wersja Qaunt Analyzera która obsługuje pliki sqx. Tzn nie da się wczytać "load report" bo wyskakuje błąd, więc nie jestem w stanie sprawdzić na ile to wszystko skorelowane.

[JustDarro]

Witam

W przypadku equity za 10 czy 5 lat ostatni rok gubi się w nadmiarze danych. Dlatego też coraz bardziej jestem skłonny aby w przypadku testu na wielu latach jako obowiązkową czynność wykonać retest potwierdzający dla ostatniego roku. Chodzi o to, że wizualnie dobrze wpływa to na ocenę strategii. Czysto bowiem bywa tak, że equity strategii zarabia w dłuższym terminie czasu, a w ostatnim roku traci lub przynosi mizerne zyski. Jeśli okres ten obejmował OOS to prawie na pewno wygląda to kiepsko. przykładów nie trzeba szukać daleko. W przypadku strategi zamieszczonych przez Endriu dokładnie widać, że bieżący rok znaczą się nie najlepiej. Nie ma co jednak tego jeszcze oceniać ponieważ mamy dopiero marzec i wszystko może ulec zmianie. To normalne że słupki jeszcze nie urosły. Chodzi mi bardziej o to aby wykonywać retesty od daty zakończenia testu głównego o jeden rok wstecz.

Pozdrawiam

[endriu11111111]

To normalne że słupki jeszcze nie urosły. Chodzi mi bardziej o to aby wykonywać retesty od daty zakończenia testu głównego o jeden rok wstecz.

.
OOS w tych moich ostatnich generacjach (4+1) to jest 1 rok i jeden miesiąc (cały 2020 i początek 2021), czyli chyba o to o co ci chodzi Daro.

[JustDarro]

Witam

Poniżej przedstawiam dwa screeny odnoszące się do tego co napisałem wcześniej. Nie piję do twoich strategii Endriu lecz są to informacje ogólne, przydatne dla wszystkich.

I tak na pierwszym screenie widzimy przykładową strategię która ewidentnie zarabia od 2003 roku aż do teraz. Jak widać z equity na przestrzeni lat wygenerowała niezły profit. I zgadza się strategia może rzeczywiście zarabiać w dłuższym okresie czasu.

222.png

Wdrożenie jej na rachunku realnym nie jest jednak takie proste jak by się mogło wydawać. Zanim więc uruchomilibyśmy ją na naszym koncie powinniśmy poddać analizie ostatni rok jej działania, który wygląda następująco.

333.png

Jak widać equity z ostatniego roku nie jest zachwycające. Wręcz przeciwnie! Nikt na zdrowy rozum nie odważyłby się zainwestować swoich pieniędzy w taki system. Jeśli już nawet należałoby obliczyć w taki sposób ryzyko aby strategia mogła wytrzymać cały rok strat!!! Jest to bardzo skomplikowane finansowo oraz psychologicznie. To właśnie dlatego należy przeprowadzić ponowny test na końcówce roku a nawet przed wdrożeniem rozbić tą końcówkę na miesiące.

W przypadku powyższej strategii wygenerowała ona zbyt mało transakcji w ostatnim kwartale, aby wogóle można było myśleć o jakichkolwiek efektach na przestrzeni nadchodzącego miesiąca. Wg. testu było to mniej niż 2 transakcje co całkowicie wyklucza taki system z gry.

Innymi słowy krzywa kapitału jeszcze nic nie znaczy. To na co należy patrzeć to są słupki z ostatniego okresu oraz liczba transakcji. Zachęcam więc was wszystkich do analizy tabelki, która zdradzi nam więcej szczegółów na temat działania naszej strategii.

I tak jeśli klikniemy funkcją All to wyświetli nam się cały zakres w jakim dokonaliśmy testów. W tak długim okresie wygląda to zazwyczaj pięknie.

444.png

Jeśli natomiast klikniemy ostatni rok, który oczywiście dopiero się zaczął ale zauważymy, że system po dwóch miesiącach roku wygenerował dotychczas jedną transakcję.

555.png

Oczywiście nie jest to jeszcze powód do dyskredytacji strategii, ale możemy zobaczyć zakładkę "ilość transakcji" i znajdziemy tam takie liczby jak 22 transakcje w 2020 roku, 22 transakcje w 2019 roku itd.

666.png

Dodatkowo jak zerkniemy na prawo to zobaczymy zysk netto za dany okres. W przypadku roku 2019 było to -24 USD. Szczerze mówiąc średnio mi się uśmiecha taka strategia, której zyski rok w rok są coraz mniejsze począwszy od 2016 roku.

777.png

Na takie szczegóły powinniśmy zwracać uwagę!

Pozdrawiam