Jack. D. Schwager - Mistrzowie rynków finansowych. Niezwykłe wywiady z niezwykłymi inwestorami. Prywatne historie, bardzo cenne porady oraz zaskakujące spojrzenie na rynki. Książkę można nabyć w księgarni Maklerska.pl >>

Testów ciąg dalszy... - DYSKUSJA

Moderatorzy: kulasinho, Moderatorzy lokalni

ODPOWIEDZ
kulasinho
Moderator globalny
Posty: 1564
Rejestracja: piątek 09 paź 2015, 14:13
Lat na Forex: od 2011
Lokalizacja: Pruszków
Kontakt:

Testów ciąg dalszy... - DYSKUSJA

#1

Post autor: kulasinho »

@Endriu jak już mamy porządne dane w SQx to zacząłem testować wszystkie EURUSD, co mi ostatnio podsyłałeś przez ten rok lub więcej. Póki co niestety nie mam dobrej wiadomości. O ile dobrze wyglądały na starych danych to na nowych wyglądają mega słabo i trzeba je po prostu kasować. Jak coś znajdę godnego uwagi to dam znać.


Repetition is the mother of skills
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Testów ciąg dalszy... - DYSKUSJA

#2

Post autor: JustDarro »

Witam

Panowie na co patrzycie bo ja uważam, że trzeba zmienić ustawienia po staremu na dwa okresy czyli InSample oraz Out Of Sample i wariacje, przy czym w segregacji strategii skupić się na wysokim profit factor, na OOS, DD oraz tak aby strategia w OOS w każdym miesiącu zarabiała. Reszta to może być przerost treści nad formą.

Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Testów ciąg dalszy... - DYSKUSJA

#3

Post autor: JustDarro »

Witam

Uważam też, że nie jest dobrze aby 70% danych było strategią dopasowaną do rynku a tylko 30% danych testem. Myślę, że powinno być odwrotnie. Mniejsza część danych powinna służyć do budowy strategii a reszta danych do jej weryfikacji. Przypominam, że dane OOS nie są znane dla strategii podczas jej budowy. W dodatku OOS należy poszatkować. Najlepiej to pomiędzy jednym OOS a drugim OOS wrzucić opcję no trade.

Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
kulasinho
Moderator globalny
Posty: 1564
Rejestracja: piątek 09 paź 2015, 14:13
Lat na Forex: od 2011
Lokalizacja: Pruszków
Kontakt:

Re: Testów ciąg dalszy... - DYSKUSJA

#4

Post autor: kulasinho »

Darek jak najbardziej masz rację. Budujemy w ten sposób aby IS było krótsze niż OOS. W momencie kiedy dane nam się zgadzają, może w końcu wykorzystać możliwości programu i posiekać na części to OOS jak pokazałeś na screenie. Co to za strategia? :twisted: wrzuć ją nam tutaj proszę, z przyjemnością przetestuje po swojemu.


Repetition is the mother of skills
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Testów ciąg dalszy... - DYSKUSJA

#5

Post autor: JustDarro »

Witam

Proszę bardzo. Strategia w załączniku. Nie mogę tylko rozkminić tych parametrów. jak ta strategia gra...?


Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
kulasinho
Moderator globalny
Posty: 1564
Rejestracja: piątek 09 paź 2015, 14:13
Lat na Forex: od 2011
Lokalizacja: Pruszków
Kontakt:

Re: Testów ciąg dalszy... - DYSKUSJA

#6

Post autor: kulasinho »

Przetestowałem Twoją strategię Darek i już tak pięknie nie wygląda :D
Testowałem ją ze stałym kwotowo SLem. od 2012 do 2020 i wyszło to tak:
Ashampoo_Snap_piątek, 4 grudnia 2020_00h17m09s_009_.png
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Repetition is the mother of skills
Awatar użytkownika
kulasinho
Moderator globalny
Posty: 1564
Rejestracja: piątek 09 paź 2015, 14:13
Lat na Forex: od 2011
Lokalizacja: Pruszków
Kontakt:

Re: Testów ciąg dalszy... - DYSKUSJA

#7

Post autor: kulasinho »

@Endriu z przykrością muszę stwierdzić, że wszystkie Twoje strategie które tworzyłeś przez ten rok na EURUSD zostały oblane. Nie było nawet co ratować.. :evil:


Repetition is the mother of skills
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Testów ciąg dalszy... - DYSKUSJA

#8

Post autor: JustDarro »

Hejka

Konrad, ja nie mam pewności, ale chyba ten system był oparty o procentowy MM a nie stałą wartość kapitału. Bez wzgledu na to wydaje mi się że i tak mocniej wypadł, zwłaszcza że to była przypadkowa strategia.

Pozdrawiam


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
endriu11111111
Zasłużony
Posty: 1851
Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
Lat na Forex: od 2007.
Liczba podziękowań: 15 razy
Otrzymano podziękowania: 4 razy

Re: Testów ciąg dalszy... - DYSKUSJA

#9

Post autor: endriu11111111 »

Darro pisze: środa 02 gru 2020, 00:51 Przypominam, że dane OOS nie są znane dla strategii podczas jej budowy.
.

Szkoda, że nie rozmawialiśmy na ten temat wczesnej (nie wiedziałem o tym). Jeżeli OOS nie są znane dla strategii podczas jej budowy (strategie budują się na podstawie IS), to należałoby całkowicie zmienić założenia jeżeli chodzi o ten filmik:

Odfiltrowywanie strategii by kulasinho (Relax)
https://youtu.be/t2nc0xGJil8

Na moje oko należałoby ustawić IS gdzieś tak na okres od 7 lat wstecz do 2 lat wstecz (5 lat) i szukać w OOS w ostatnich 2 latach czy założenia z okresu (od -7 do -2) dają zarobić w ostatnich dwóch latach. Z tym, że zysku OS nie oczekiwać w postaci minimalnych 1000 dolców (5_lat x 200_dolców) tylko 400 dolców (2x200). Zysk IS pozostawić bez zmian 1000 dolców (minimum).

P.S Do tej pory szukałem na ostawieniach OOS - ostatnie 5 lat, IS od 5 lat w tył do końca danych:
.
2020-12-04_15-28-27.png
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Statement for endriu11111111
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Testów ciąg dalszy... - DYSKUSJA

#10

Post autor: JustDarro »

Witam

Endriu, czas upływa i rośnie zrozumienie. Wszystko co dotychczas było omawiane to jakieś workflow. Przyszedł Relax i pokazał inne workflow. Cały szereg jego uwaga spowodował, że makówka ruszyła ale wciąż kluczy i szuka lepszych rozwiązań. Zobacz na zdrowy rozum. Strategia jest budowana w okresie IS i do tego okresu jest maksymalnie dopasowana. Trzeba zatem zrobić test na okresie nieznanym dla strategii. Z tym, że ten okres nieznany należy rozłożyć na wiele wycinkowych okresów, tak aby wyrywkowo zobaczyć czy się sprawdza.

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
ODPOWIEDZ