Jack. D. Schwager - Mistrzowie rynków finansowych. Niezwykłe wywiady z niezwykłymi inwestorami. Prywatne historie, bardzo cenne porady oraz zaskakujące spojrzenie na rynki. Książkę można nabyć w księgarni Maklerska.pl >>

Wskaźniki przewagi MAE/MFE

Moderatorzy: kulasinho, Moderatorzy lokalni

ODPOWIEDZ
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Wskaźniki przewagi MAE/MFE

#1

Post autor: JustDarro »

Witam

Wskaźniki przewagi rynkowej znane są jako MAE oraz MFE. Dosyć dokładnie zostały opisane przez Curtis M. Faitha w głośnej książce pt. "Droga Żółwia" i zaimplementowane w jego oprogramowaniu do backtestingu Trading Blox. Nawet w manualnym tradingu spotykamy się z tymi parametrami, przy czym z powodu niewiedzy nigdy na nie nie zwracamy uwagi i zwyczajnie je pomijamy. Mają one jednak olbrzymi wpływ na nasz trading. Jest on tak wielki, że praktycznie uciec przed tym się nie da. Chodzi o to, że znajomość w tej materii jest zwyczajnie niezbędna.

Podobnie jest właśnie ze wskaźnikami przewagi. W narracji, która przedstawia Faith MAE (Maximum Adverse Excursion) oznacza największą niepokorzystaną zmianę ceny. Natomiast MFE (Maximum Favorable Excursion) oznacza największa korzystną zmianę ceny.

W programie StrateguQuant X znajdziemy ten parametr jako Biggest MAE oraz jako Total MFE. Wskaźniki te można właczyć bezpośrednio w ustawiniach krzywej kapitału jak również dodać do ustawień wyników generowanych strategii. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule pod linkiem: https://www.strader.pl/blog/464-wskazni ... i-rynkowej

Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
endriu11111111
Zasłużony
Posty: 1851
Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
Lat na Forex: od 2007.
Liczba podziękowań: 15 razy
Otrzymano podziękowania: 4 razy

Re: Wskaźniki przewagi MAE/MFE

#2

Post autor: endriu11111111 »

JustDarro pisze: środa 01 wrz 2021, 01:20 Wskaźniki przewagi rynkowej znane są jako MAE oraz MFE.
.
Daro wskaźników w quancie mnóstwo, natomiast wytłumaczyłbyś jak w praktyce interpretować ten wskaźnik. Co nam dają jego wskazania (to MAE to mi przypomina jakąś wstęgę bolingera wokół equity), A to MFE to kompletnie nie wiem po co to jest.


Statement for endriu11111111
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Wskaźniki przewagi MAE/MFE

#3

Post autor: JustDarro »

Witam

Najważniejszy jest tutaj MAE czyli to jak daleko odjedzie cena zanim zamkniesz transakcję w zysku. Coraz częściej gramy bez używania Sla i wtedy tern wskaźnik ma olbrzymie znaczenie. Przykładowo w skali 100 transakcji cena czasami nurkowała powodując stratę na 10 pipsów, czasami na 30 pipsów a raz np. na 100 pipsów. Załóżmy, że dała wówczas największego nura. Wtedy MAE wynosi 100 pipsów. Jeśli na pipsie leży 1 USD to MAE wynosi 100 USD. W ten sposób możesz dobrać sobie wielkość depozytu na takim poziomie aby twój kapitał przetrwał MAE i nie naruszył Marginesu Brokera. MAE ma kolosalne znaczenie dla strategii opartych na martyngale lub nawet w przypadku strategii klasycznych w ustaleniu średniej wartości SL.

W przypadku MFE sytuacja jest dokładnie odwrotna. Wtedy ustalasz jak daleko wychylił się profit w określonej skali transakcji. MFE ma olbrzymie zastosowanie np. w piramidowaniu oraz ustaleniu średniej wartości TP. Jednak można obliczyć MAE oraz FME dla każdej pojedynczej transakcji, zsumować przez dłuższą serie zleceń, podzielić przez zmienność i wyciągnąć z tego parametr E-ratio, który znacznie lepiej spisuje się niż klasyczny RR. Wtedy możesz ocenić przewagę swoich sygnałów transakcyjnych.

Więcej wyjaśniam w artykule pod linkiem: https://www.strader.pl/blog/464-wskazni ... i-rynkowej Alternatywny artykuł poświęcony MAE/MFE znajdziecie pod linkiem: https://www.eminitrader.pl/2019/prawdzi ... cze-ryzyka

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
endriu11111111
Zasłużony
Posty: 1851
Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
Lat na Forex: od 2007.
Liczba podziękowań: 15 razy
Otrzymano podziękowania: 4 razy

Re: Wskaźniki przewagi MAE/MFE

#4

Post autor: endriu11111111 »

JustDarro pisze: środa 01 wrz 2021, 22:42 Coraz częściej gramy bez używania Sla i wtedy tern wskaźnik ma olbrzymie znaczenie.
.
Jako iż w quantx z góry w założeniach ustalamy ile ma wynosić sl (sl jest zawsze) to raczej ten wskaźnik ma mniejsze znaczenie, czy się mylę ?


Statement for endriu11111111
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Wskaźniki przewagi MAE/MFE

#5

Post autor: JustDarro »

Witam

Myślę, że MAE/MFE zawsze ma znaczenie. Dobrze postawiony SL to SL poniżej MAE lub poniżej średniej wartości, a dobrze postawiony TP to TP ostawiony na podstawie MFE. Każda strategia ma swoją wydajność oraz określone ryzyko. Nowym doświadczeniem może być np. generowanie strategii bez SL oraz bez TP i potem na podstawie np. średnich wartości MAE/MFE wykonać retest z dodaniem SL oraz TP. Problemem może być implementacja tych wskaźników w SQX. Trzeba zwyczajnie znaleźć sposób na ich wykorzystanie bo te wskaźniki są bardzo ważne. Oczywiście przeciętny inwestor nie zawraca sobie nimi głowy i potem efekt jest taki że 80% ludzi traci na rynku.

Osobiście wykorzystuję MAE na platformie MT4/MT5 i to działa. Na tej podstawie potrafię określić ryzyko i zabezpieczyć je odpowiednim depozytem, który nie powinien być za duży a tym bardziej za mały. MAE uświadamia mi także, że nie należy lewarować się pod korek. Korzyści z wykorzystania MAE jest bardzo dużo i dlatego zastanawiam się jak to ogarnąć w SQX. Natomiast MFE stosuję już rzadziej. Pewnie dlatego, że ostatnio bardzo pochłania mnie odzyskiwanie straty wg. klucza martyngałowego, gdzie MAE jest praktycznie niezbędne. To dzięki MAE jestem już kolejny rok na rynku.

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Wskaźniki przewagi MAE/MFE

#6

Post autor: JustDarro »

Witam

Wskaźniki MAE i MFE znajdziemy także w liście transakcji. Są tam obliczenia jednostkowe dla każdego pojedynczego zagrania. Na poniższym screenie możemy prześledzić przykładową transakcje. Widzimy tam, że zakończyła się ona zyskiem 23.78$, ale zanim został zaksięgowany profit najpierw cena zanurkowała do poziomu -13.8$ (MAE) a dopiero potem zrobiła zysk 24$ (MFE). Innymi słowy zanim osiągniesz zysk, musisz przetrzymać stratę. Zdaje się, że wskaźnik maksymalnego zysku (MFE) jest tutaj pokazany bez kosztów transakcji.

Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
endriu11111111
Zasłużony
Posty: 1851
Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
Lat na Forex: od 2007.
Liczba podziękowań: 15 razy
Otrzymano podziękowania: 4 razy

Re: Wskaźniki przewagi MAE/MFE

#7

Post autor: endriu11111111 »

W sumie przy pomocy tego wskaźnika (MAE) można bardzo łatwo wyłapać te EA, które mają najwyższą wartość stoplossa (w przypadku gdy mamy więcej EA dla danej pary). Przy pomocy tego wskaźnika zauważyłem taką "odwrotną" prawidłowość, że te EA które mają najmniejszy SL (historia transakcji), zawierają transakcje z najwyższym lotem, więc maksymalny SL (który ustawiany jeszcze przed generacją) w tym przypadku musi mieć dużo mniejszą wartość niż dla tych EA które trejdują na minimalnym locie (0,01).
.
1.png
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


Statement for endriu11111111
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Wskaźniki przewagi MAE/MFE

#8

Post autor: JustDarro »

Witam

Można wykorzystać na rożne sposoby. Dla mnie MAE to obsunięcie kapitału w trakcie trwania transakcji. Na MFE jeszcze nie patrzę bo nie było mi po drodze.

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
Awatar użytkownika
blagmaqico
Stały bywalec
Posty: 204
Rejestracja: wtorek 07 kwie 2020, 08:21
Lat na Forex: 1
Lokalizacja: ani to śląsk ani małopolska

Re: Wskaźniki przewagi MAE/MFE

#9

Post autor: blagmaqico »

Czy MAE to to samo co najwyższą strata względna w testach w testerze strategii?

Ps. Szukałem właśnie jakiejś książki do poczytania i podsunales mi pomysł z żółwiem 😁


Awatar użytkownika
JustDarro
Moderator globalny
Posty: 5701
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Lat na Forex: 9
Lokalizacja: Dublin
Liczba podziękowań: 52 razy
Otrzymano podziękowania: 20 razy
Kontakt:

Re: Wskaźniki przewagi MAE/MFE

#10

Post autor: JustDarro »

Witam

Ja to tak właśnie wykorzystuje. Największa strata w testach sugeruje mi jaki powinienem zastosować depozyt do określonej strategii.

Pozdrawiam


Osoby szukające porządnej wiedzy zapraszam do kontaktu.
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
ODPOWIEDZ