Philip A. Fisher - Zwykłe akcje Niezwykłe zyski
Po przeczytaniu „Zwykłych akcji, niezwykłych zysków” próbowałem skontaktować się z Philem Fisherem. Kiedy go w końcu spotkałem, zrobił na mnie równie silne wrażenie, jak wcześniej jego pomysły. Korzystanie z technik proponowanych przez Phila umożliwia dogłębne zrozumienie zasad funkcjonowania danego biznesu i pozwala na inteligentne angażowanie się w określone inwestycje - Warren Buffett
Książka dostępna w księgarni www.maklerska.pl >>

The Next Generation Trading

Moderatorzy: kulasinho, Moderatorzy lokalni

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Darro
Moderator globalny
Posty: 4839
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Reputacja: 596
Lat na Forex: 4
Lokalizacja: Dublin
Kontakt:

The Next Generation Trading

#1

Post autor: Darro » wtorek 14 sty 2020, 00:04

Witam

The Next Generation Trading to trading ręczny i automatyczny oparty na nieco odmiennych założeniach. W tradycyjnej spekulacji przyjęło się za dobra praktykę podnoszenie procentowe wolumenu kiedy transakcja zarabia oraz procentowe obniżanie wolumenu kiedy transakcja traci. Zaletą takiego podejścia jest ochrona kapitału, natomiast wadą brak podstawowej logiki. Mianowicie chodzi o to, że każdorazowo po stracie, kiedy obniżamy procentowo ryzyko pogłębiamy tylko obsuniecie kapitału. Robimy to do takiego stopnia, że na dobra sprawę nie jesteśmy w stanie obniżonym wolumenem transakcji zbalansować a tym bardziej odrobić serii strat jaka powstała kiedy otwieraliśmy pozycje wyższym wolumenem transakcji. Jest to rzecz tak oczywista a jednak pomijana we wszystkich aspektach money managementu. Z lepsza nieco sytuacją spotykamy się przy stałym wolumenie transakcji, niemniej wyniku zderzenia się takiej strategii z rynkiem nadal ona traci.

Nowa generacja tradingu może zmienić ten stan rzeczy i odwrócić negatywne zjawisko tak aby zamiast obniżać ryzyko, w pewnych przypadkach zwiększać je w celu modelowania krzywej kapitału. Muszą jednak zaistnieć ku temu odpowiednie przesłanki do których należą m.in.

1. Strategia o wysokiej skuteczności
2. Straty które są zdziesiątkowane, tak że nie występują jedna za drugą, tylko w określonych sekwencjach.

W przypadku punktu pierwszego skuteczność możemy uzyskać za pomocą manipulacji relacji zysku do ryzyka. Natomiast w przypadku punktu drugiego sprawa nieco się komplikuje, ponieważ nie każda strategia charakteryzuje się odpowiednim rozkładem stratnych transakcji. Efekt zdziesiątkowania strat możemy jednak uzyskać za pomocą dodatkowych filtrów takich jak wskaźniki. Trading nowej generacji nie polega zatem na eliminacji strat co jest z założenia nielogiczne, tylko na takim ich odfiltrowaniu aby nie występowały one w seriach jedna za drugą. Innymi słowy godzimy się na straty i zamiast koncentrować całą swoja uwagę na ich unikaniu, staramy się aby zostały one zdziesiątkowane co pozwala zastosować mechanizm ich odrabiania.

Poniżej możemy zobaczyć przykład klasycznej strategii typu cały czas w rynku. Strategia ta otwiera transakcje w sposób losowy a jej krzywa kapitału wyraźnie pokazuje że system ten notorycznie traci.
strategia1.png
Teraz możemy zobaczyć ta samą strategię z zastosowaniem funkcji odrabiania strat.
strategia2.png
Przykład ten doskonale obrazuje jakie stoją przed nami nowe możliwości. Wystarczy tylko skupić się na uzyskaniu odpowiedniej skuteczności systemu, zdziesiątkować straty oraz zastosować mechanizm odrabiania. Poniżej zamieszczam dwa przykładowe EA, które mają dodatkowo wbudowany mechanizm zabezpieczający. Działa on w taki sposób, że strategia przestaje grać kiedy wystąpi dłuższa seria strat. Aby mechanizm odrabiania strat działał prawidłowo należy we właściwościach strategii ustawić tryb MultiplierFactor na wartość 10 co sprawi że każda strata będzie odrabiana w kolejnej transakcji 10x wyższym wolumenem a następnie strategia wróci do wolumenu podstawowego. Zachęcam do wyciągania wniosków i komentarzy.

Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.


"Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to prawdopodobnie tam nie trafisz" - Yogi Berra
___________________________________________________________________________
Zniżki od prowizji: w IC Markets - Zapraszam do kontaktu.

Maklerska.pl Maklerska.pl Maklerska.pl Maklerska.pl Maklerska.pl Maklerska.pl
Awatar użytkownika
silverarrow
Gaduła
Posty: 179
Rejestracja: czwartek 26 lut 2015, 15:14
Reputacja: 6
Lat na Forex: 2

Re: The Next Generation Trading

#2

Post autor: silverarrow » środa 22 sty 2020, 19:15

Nawet fajne, pytanie po ilu stratach nie próbujemy już odrabiać. Problem z martyngałem polega na tym, że przy serii strat mamy ogromną ekspozycję na ryzyko, a potencjalny zysk jest dość mizerny.



Awatar użytkownika
Darro
Moderator globalny
Posty: 4839
Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
Reputacja: 596
Lat na Forex: 4
Lokalizacja: Dublin
Kontakt:

The Next Generation Trading

#3

Post autor: Darro » piątek 24 sty 2020, 17:40

Witam

Metodologia zakłada podejmowanie wysiłków aby tak odfiltrować straty żeby występowały one naprzemiennie z zyskami. To bardzo ważne aby zrozumieć że nie eliminujemy strat, nie walczymy z nimi tylko skupiamy się na ich rozkładzie. Czasami zastosowanie jakiegoś wskaźnika tak rozłoży straty że istnieje możliwość ich odrobienia. Roboty oparte na tej metodzie powinny mieć włączoną ochronę np. dwóch strat z rzędu. Wszystko zależy od geometrii jaką zastosujemy. Ciekawe wyniki można uzyskać także podczas manualnego zawierania transakcji.

Pozdrawiam


"Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, to prawdopodobnie tam nie trafisz" - Yogi Berra
___________________________________________________________________________
Zniżki od prowizji: w IC Markets - Zapraszam do kontaktu.

Clemm
Gość
Posty: 1
Rejestracja: piątek 06 mar 2020, 12:40
Reputacja: 0
Lat na Forex: 5

Re: The Next Generation Trading

#4

Post autor: Clemm » piątek 06 mar 2020, 12:41

Obrazek


Sent from my iPhone using Tapatalk



ODPOWIEDZ