Inne ustawienia SQ

[PiotrW]

Zastanawiam się czy nie byłoby warto otworzyć osobnego wątku żeby zastanowić się czysto teoretycznie co takie strategie powinny robić, a przede wszystkim jak poustawiać warunki w SQ, żeby odpowiadały zamierzeniom. Darro masz rację w 100%, tylko jak to zrobić. SQX jest sprawny i szybki wtedy, gdy generuje na małym zakresie czasowym. Do jednego generowania można wrzucić aż 3 OOS. Gdybyśmy wiedzieli jaki kierunek szukać, możnaby np wykorzystać pół roku na IS i pół roku na OOS. O ile wynik byłby właściwy (czyli przykładowo profit faktor > 1.3, drowdown < 20% i zachowana proporcja zysk/strata - nie wiem jaka i oczywiście jakaś liczba transakcji na miesiąc np. > 4 ), wtedy wykorzystując custom project można puścić to dalej na rok następny i następny itd. Ale trzeba pomyśleć co w ogóle warto szukać. Z ustawień Relaxa widać, że dużo prościej znajdują się strategie, które zarabiają stabilnie każdego roku powyżej 50 $, niż takie, które zarobią przez kilka lat po 300 $ i jeszcze najlepiej nie będzie pośród tego lat stratnych. Chodzi o to, żeby tak pomysleć, by zysk roczny był nawet niewielki - takie 100 USD, ale co roku stabilnie.

Strategia 36.10 w załączniku.

[PiotrW]

I jeszcze zauważyłem, że po zapełnieniu banku danych, program wyrzuca z banku gorsze strategie, zastepując je lepszymi - czyli takimi, które mają większy zysk / spadku wartości. Ale wystarczy, że jeden słupek roczny wibije w górę i zysk urośnie sporo i nawet się nie zorientujemy, że wyrzuciło jakąś stabilnie zarabiającą inną strategię.Dlatego w większości przypadków ustawiałem ilość strategii na 30000.

[Relax]

Witam

Zgadam się w wielu kwestiach z Relaksem, chociażby odnośnie niektórych testów które sa nie tylko zbyteczne ale wprowadzają niepotrzebne zamieszanie a nawet nie powinny być stosowane. Natomiast same zielone słupki jeszcze o niczym nie świadczą. Pamiętajcie że SQ tworzy strategie na maksa dopasowane do historii która nie ma płynności. Moim zdaniem strategia która ma szansę zarabiać musi być jeszcze oparta o jakieś logiczne parametry. Według mnie powinien być korzystny RR, minimalna liczba transakcji w skali miesiąca, kwartału, roku, Profit factor na poziomie co najmniej 2.0, Drowdown 20% itp. Problem w tym ze ciężko coś takiego wygenerować. Przeglądając jednak screeny Piotra zauważyłem że niektóre strategie spełniają cześć wymagań np. str.36.10 wygenerowana w SQ3....

Czy mógłbyś Piotr wrzucić ten str. na forum...?

Pozdrawiam

W przypadku gdy macie problemy z wygenerowaniem strategi chcesz jeszcze zaostrzyc kryteria o profit factor i rr ? przeciez to utrudni wam prace .
Najpierw nauczcie sie generowac i znajdywac a pozniej kombinujcie jak to filtrowac. Mowisz ,ze zielone slupki jeszcze o niczym nie swiadcza i masz racje dlatego filtr a potem testy na demo , dodanie jakichkolwiek warunkow do przetestowanie strategi nic nie zmieni to wciaz ta sama strategia z zielonymi slupkami prawda wyjdzie na demo.

Ja te strategie ktore obecnie posiadam mialem na demo i bylo ich okolo 120 do dzisiaj zostalo mi ponad 50. Konto bylo ponad 50% na minusie a strategie i tak zarabiaja. Z demo wyciagamy rodzynki i nie wazne czy reszta zarobi nie wszystkie strategie beda dzialaly.
Malo tego ok 10 % strategi ktore zarabialy rok wczesniej w kolejnym roku straca. Dlatego caly pic polega na tym aby portfolio bylo tak skonstruowane aby tego nie odczuc za bardzo.

Nie pamietam dokladnie ,ale wszystkie moje strategie jakie widzicie maja RR chyba minimum 2:1 . teraz uznalem ,ze to nie ma sensu i w tym roku odszedlem od tego warunku ,zreszta to bym wam jeszcze zawezilo liczbe strategi dlatego o tym nie wspominalem.

[JustDarro]

Witam

Strategie 2:1 to już coś lepszego. Czytając to co napisałeś rozumiem że należy generować i tyle. Najważniejszym jest puszczenie tych strategii na demo i dopiero wówczas wychodzą te które są warte uwagi :) wcześniejsze wnioski nigdy nie będą poprawne.

Pozdrawiam

[Relax]

Witam

Strategie 2:1 to już coś lepszego. Czytając to co napisałeś rozumiem że należy generować i tyle. Najważniejszym jest puszczenie tych strategii na demo i dopiero wówczas wychodzą te które są warte uwagi :) wcześniejsze wnioski nigdy nie będą poprawne.

Pozdrawiam

RR nie ma kompletnie znaczenia w strategiach automatycznych z typu SQ. W manualnych tak jak najbardziej.
Pomimo ,ze w kodzie jest warunek wyjscia z TP np 400 pipsow to jest bardzo czesto warunek czasowy po ilus tam swieczkach lub jak sie zmieni atr czegos tam.
Ja pomimo ,ze mam strategie ze stalym SL to nie czesto mam zamknieta pozycje z TP , strategie same sie zamykaja z jakiegos innego powodu. Dlatego w automatach z SQ na wysokich interwalach to nie ma sensu na niskich moze sie i sprawdzi ,ale trzeba by to sprawdzic.

Pamietacie to konto demo jakie wam pokazalem https://www.fxblue.com/users/korporacja

Tu jest jego kontynuacja juz na realu. Ja mam juz 2 konto ktoro zarobilo na swoj depozyt i coraz bardziej utwierdzam sie w przekonaniu ,ze ta droga jest wlasciwa.

Nizej daje screna do konta Demo ktore powstalo 02.maja wynik za miesiac patrzcie na equity
140 kompletnie nowych strategi z czego dalem z 30 z h1 i m30 i daja rade .

[JustDarro]

Witam

Brawo Relax. Szacunek dla ciebie. Pierwszy raz widzę jakiś sensowny fxblue z portfolio. Nie będę się wymądrzał bo sam nie mam niczego, a to co działało to padło

Pozdrawiam

[kulasinho]

@Relax oczywiście chapeau bas za to co pokazałeś. Mam natomiast pytanie do tej strategii na złocie, którą masz na demo korporacja.
Czy budowałeś ją na standardowych darmowych danych które są w tick downloaderze?

[Relax]

@Relax oczywiście chapeau bas za to co pokazałeś. Mam natomiast pytanie do tej strategii na złocie, którą masz na demo korporacja.
Czy budowałeś ją na standardowych darmowych danych które są w tick downloaderze?

Wszystkie strategie sa robione tak samo z uzyciem tych samych danych z ticka i sq.

A o ktora strategie Ci konkretnie chodzi?

[kulasinho]

@Relax oczywiście chapeau bas za to co pokazałeś. Mam natomiast pytanie do tej strategii na złocie, którą masz na demo korporacja.
Czy budowałeś ją na standardowych darmowych danych które są w tick downloaderze?

Wszystkie strategie sa robione tak samo z uzyciem tych samych danych z ticka i sq.

A o ktora strategie Ci konkretnie chodzi?

Chodzi mi o strategie z tego portfolio: https://www.fxblue.com/users/korporacja
Źle się wyraziłem bo tutaj na złocie jest co najmniej kilka. Rozumiem, że każda z nich była budowana w ten sam sposób co poprzednie tak jak nam pokazałeś tak?
No i oczywiście z danych z tick downloadera? Pytam bo złoto to aż ponad 50% transakcji z tego konta i główny zysk:

1.PNG

[kulasinho]

Witam

Brawo Relax. Szacunek dla ciebie. Pierwszy raz widzę jakiś sensowny fxblue z portfolio. Nie będę się wymądrzał bo sam nie mam niczego, a to co działało to padło

Pozdrawiam

@Darro obczaj to https://www.fxblue.com/users/kulasinho4
To są strategie które generowałem na USDCHF H4, pierwsze z nich zapuszczone na początku maja. Po miesiącu już 20 transakcji i o dziwno konto ponad 10% do przodu.
Wiem, że nie ma czym się podniecać ale w zasadzie to pierwsze nasze konto które ma tak dobre wyniki jak na razie. W tej prostej metodzie relaxa jednak coś niewątpliwie jest.. Co o tym sądzisz?